USD/JPY: план на американскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы активно

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 месяца назад

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.10 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к падению пары более чем на 30 пунктов, однако до намеченных целей мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина была немного скорректирована.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Впереди у нас выступление представителя Федеральной резервной системы в лице Майкла Барра, который может поддержать вчерашнюю позицию Рафаэля Бостика, что вернет давление на доллар и приведет к более крупному падению USD/JPY. Этим и собираюсь воспользоваться, так как данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли вряд ли существенно повлияют на рынок. Действовать на покупку предпочту только после формирования ложного пробоя на 143.64 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Это вполне может дать подходящую точку входа на покупку доллара с хорошей перспективой возврата в район уровня 144.29, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне жестких комментариев представителей центрального банка приведут к новым покупкам с перспективой восстановления в район 144.78. Самой дальней целью выступит область 145.30, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 143.64 со стороны покупателей, а этот уровень является довольно спорным, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.91. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 142.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы сделали все от них зависящее в первой половине дня, но добиться более крупной распродажи пока не вышло. Только очень мягкий тон представителей ФРС может оказать давление на доллар по аналгии со вчерашним днем. Если этого не произойдет, медведям придется еще раз проявлять себя в районе дневного максимума 144.29. Действовать там предпочту только после формирования ложного пробоя, что станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 143.64. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.91, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 142.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 144.29 во второй половине дня, а этот уровень уже себя сегодня один раз отработал, и остался ли кто-то там – вопрос сложный, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.78. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.30, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно, мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжится до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.60.

Описание индикаторов:

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;

Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com