USD/JPY: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 месяца назад

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.33 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 144.33 произошло, но до образования нормальной точки входа на покупку, либо продажу, дело так и не дошло. Только во второй половине дня, после еще одной просадки USD/JPY, защита 143.85 привела ко входу в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.

Иена снизилась против доллара США после сегодняшних данных о том, что индекс потребительских цен Токио оказался ниже ожиданий экономистов. Резкое сокращение уровня расходов домохозяйств также указывает на снижение ценового давления в стране, что вряд ли поможет покупателям иены в ближайшее время вернуться в рынок. В случае возврата давления на пару в первой половине дня, быкам нужно постараться защитить новую поддержку 143.46, образованную по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 144.10, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 144.67. Самой дальней целью выступит максимум 145.40, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 143.46 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 144.67. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.30 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы могут легко продолжить коррекцию, но для этого необходимо действовать на росте в районе сопротивления 144.10, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 143.46. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.91. Более дальней целью выступит область 142.42, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY на фоне сверхмягкой политики Банка Японии, и отсутствия активности медведей на 144.10, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.30, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.46.

Описание индикаторов:

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;

Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com