Что и требовалось доказать.

Несколько месяцев был подписан вот на этот блог -

https://forexjob.fxmag.ru/BzkG/  

и все наблюдал чем дело кончится. 

Результат, казалось бы человека с опытом торговли 20 лет , оказался тем же.

О волновом, графическом анализе и не только.

 Гадание на монете.  Для этого гадания необходимо взять мелкую монету, на которой хорошо различимы орел и решка. Кроме этого, вам понадобятся 9 карточек примерно 6x6 см, которые можно вырезать из картона или плотной бумаги. Каждую из карточек пронумеруйте и разложите их на столе цифрами вниз в три ряда по три карточки в каждом. Между ними должно быть небольшое расстояние несколько сантиметров. Теперь сосредоточьтесь, загадайте желание или задайте вопрос. Затем возьмите монету и поднимите ее на 30 см над столом и уроните ее краем вниз в центр лежащих карточек. Монета упадет на одну из карточек. Посмотрите, какой стороной упала монета, переверните карточку, где она легла, и посмотрите цифру. Ниже вы найдете предсказания, относящиеся к ближайшему будущему. Карточка № 1 Орел: вы опять правильно угадали!, евра поднялась аж на 70 пунктов, вы просто какой-то везунчик! Решка: вы получите то, к чему давно стремитесь. Карточка № 2 Орел: берегитесь злых людей, вас хотят вовлечь в интригу. Решка: жаль, но вы слили весь депозит, скопленный на дедушкину пенсию. «Эй, ребята, снимите с него шкуру»…

Про индикаторы.

Из школьной химии мы помним понятие «лакмусовая бумага», бумага как индикатор служит для испытания реакции жидкостей; красная — синеет от щелочи, синяя краснеет от кислоты, т.е. констатация факта среды, сейчас, сегодня и ни чего более. А, что же за зверь индикатор на бирже? Открываем «навигатор» в МТ-шке и… Вау-у-у! как много, сколько, только встроенных стандартных индикаторов! Нажимаем F1 и находим раздел «Аналитика», затем «Технические индикаторы», читаем: «Техническим индикатором называется математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования будущих изменений цен.». Так это что получается? Сложил значение ценовых баров, разделил на их количество и мы уже знаем, что будет завтра с ценной на акции. Надо срочно пополнять депозит, сейчас все индикаторы выучу и буду миллионером. Любой, кто торговал на валютных рынках в течение некоторого периода времени, иногда сталкивался с таким недугом, как «паралич анализа». Это неизбежно для всех начинающих трейдеров. Пытаться бороться с таким недугом абсолютно бесполезно, потому что вы когда-нибудь падете жертвой этого случившегося состояния. Все индикаторы показывают на покупку, цена настойчиво идет вверх, наша рука дрожит, слезы наворачиваются на глаза, пальцы не могут дотянуться до мышки и нажать «bay», мы разочарованы и так далее по жизни… В самом начале, будучи начинающим трейдером, вы сидите практически перед пустым экраном своего торгового терминала. Единственные значки на вашем мониторе – это ценовые бары в своей примитивной форме. Вы смотрите на повышение, снижение и боковые движения цены, и задаетесь вопросом, «как же выяснить, куда будет двигаться рынок?» На этой стадии своей торговой карьеры вы начинаете думать, что должны уделить больше внимания техническому анализу – именно в этот момент вы открываете для себя технические индикаторы. В настоящее время, развитие современных технологий дает нам определенные преимущества. С каждым годом и разработкой новых систем торговли, мы, кажется, обнаруживаем все новые технические индикаторы – казалось бы, вновь и вновь изобретая колесо. Я все еще помню первый форекс индикатор, который я использовал – Скользящие средние, затем Volume, Momentum, MACD, Стохастик, ADX/DMI и т.д. Это начинается как просто поиск все более глубокого технического анализа и вскоре превращается в устойчивое желание использовать каждый из существующих технических индикаторов, который вы когда-либо видели или о котором слышали. Почему мы это делаем? Потому что, мы думаем, что все, что необходимо сделать – это добавить еще «всего лишь один индикатор», прежде чем путь к финансовой свободе станет ясным и очевидным. Конечно, возникает вопрос – нужны ли нам вообще индикаторы Форекс для торговли? Наш ответ – да! Мы не предполагаем, что использование индикаторов Форекс в техническом анализе в любом виде является излишним или вредным. В конце концов, каждый форекс индикатор был разработан, чтобы работать в различных рыночных условиях и с различными классами активов. Тогда возникает вопрос: «какое количество индикаторов Форекс будет достаточным, и когда мы должны их использовать?» Для ответа на первый вопрос я использую следующие иллюстрации под девизом - «Моя система. Торгуем в плюс.», или «Моя ТС, Делюсь» (на форумах и по круче можно найти). Лепота, то какая!

Знайте, если экран вашего терминала выглядит подобным образом, то у вас серьезные проблемы! Любой трейдер, работающий на Форекс, должен понять, что использование всех этих форекс индикаторов одновременно не только контрпродуктивно, но и прямо ведет к параличу технического анализа. Для каждого индикатора Форек, который указывает на бычье ралли, у вас будет два с медвежьем прогнозом. Сильному импульсу на некоторых форекс индикаторах также будут противопоставляться слабые значения на других. Есть периоды где индикаторы не могут учесть промежуток времени и врут в априори. Несомненно, такой график выглядит впечатляюще, но мог бы я в действительности торговать на таком графике? Конечно, нет! Я усложнил свою торговлю и технический анализ до такой степени, что больше не мог исполнять относительно простую задачу, которую намеревался решить – определить, куда двигается рынок. Таким образом, я сделал единственную вещь, которую только мог придумать в тот момент – я закрыл свою торговую платформу и взял паузу. Когда я вновь загрузил торговую платформу, я вернулся к самому началу – чистому торговому экрану с отражением на нем лишь ценовых баров. Я перепрограммировал свой технический анализ и прекратил искать конечный волшебный индикатор Форекс, который предсказывал бы будущее движение – его не существует. Я потратил годы на поиски, и в конце концов понял, что я сам являюсь для себя злейшим врагом. Итак, какой индикатор Форекс является наилучшим? Если ответить коротко – то, такого просто нет. Каждый форекс индикатор был разработан для различных целей, различных временных масштабов и различного класса активов. Вы должны решить, что именно пытаетесь спрогнозировать как по направлению, так и по временному масштабу. Это будет довольно хорошей отправной точкой. Если бы мы могли дать вам единственный совет, то он заключался бы в том, чтобы начать с самого простого и постараться максимально сохранить простоту. Найдите два или три индикатора Форекс, которые, кажется, работают для вас лучше всего и совершенствуйтесь в их применении. В этом случае, ваш торговый экран никогда не будет выглядеть как невероятное нагромождение линий и гистограмм. Также, ваше мышление должно оставаться свободным, чтобы вы могли более объективно оценивать рыночную динамику! Про не индикаторы Про не индикаторы, тоже много можно узнать и много можно использовать, и каналы, и значимые, ключевые уровни, матершиные пинбары из прайс акшина, торговля на раз-два-три и т.д.… Тоже красиво?, как только научишься такие линеечки чертить, так сразу себя ощущаешь знатным аналитиком, так и хочется выйти на форум и поучать этих лохов-юзеров, …только само построение канала для вас должно быть в голове формализовано, да и канал уже строится на истории, а так попробуйте, поставьте, глядя на графики, орел? или решка? А, вот, такой подход, прогноз по Ганну, если кому-то важно!Понятно, куда бы ни пошла цена, она будет по разметке. Про волны Сделаю вырезку из размышлений волновиков: «Дискуссии по поводу использования волн Эллиота идут уже немало лет. Очень много уничижительных комментариев исходит от тех, кто не получают прибыли от использования ее, потому что они не понимают то, чем она является и как работает. Волна Эллиота является инструментом анализа основной структуры рынка. Издано довольно много литературы касающейся волнового анализа, в основном она содержит свод правил анализа, количество которых затрудняет, а зачастую просто делает невозможным использование волнового анализа для принятия текущих торговых решений. Полностью рассмотреть волновые фигуры можно только задним числом, но даже это не дает однозначности волновой разметки. Наиболее простой, на наш взгляд, подход к волновому анализу из всех авторов классической литературы по трейдингу предложил Б.Вильямс. Поэтому предлагаю рассмотреть применение теории Эллиота изложенное в его трудах.»Ну, а как не по уничижаться? Если сначала сливаем депо, а потом на истории красиво описываем этот процесс. Ну, да, ладно, есть и здесь полезные вещи, которые мы будем использовать в своем печатном станке, читаем дальше… Основные Ритмы Волн Эллиота Счет Эллиота состоит из основного набора "пятерок", корректируемых "тройками". Эта последовательность не просто постоянна, а является исходным материалом, который возводит волну к началам анализа. Этот волновой ритм наблюдается так долго, пока присутствует минимальный объем торгов. Волны могут быть растянуты или сжаты (и по цене, и во времени), но основная форма остается постоянной. Движение развертывается в своем основном направлении, в серии из пяти волн, помечаемых от 1 до 5. Движение из 5-ти волн обычно корректируется 3-мя волнами в обратном направлении. Нумерация волн (1-5) была названа Эллиотом "главными волнами". Фрост и Пречтер применили термин "импульсные волны" для волн 1,3 и 5. Корректирующие волны обозначили малыми буквами (а, b, с, d, e). Первая волна корректируется волной 2, а волна 3 корректируется волной 4. Затем 5-ти волновой отсчет корректируется 5-х волновым отсчетом, обозначаемым а-b-с.

После завершения последовательности из 5 волн, обычно она становится одной из волн "более высокого", следующего порядка, или волной, составляющей большую волну. Полное движение волн от 1 до 5 завершает следующий, более высокого порядка волновой отсчет. Поэтому движение от 1 до 5 формирует волну 1, волну 3 или волну 5, а последовательность а-b-с завершает либо волну 2, или волну 4. Волна 3 Волна 3 дает нам потрясающе возможности для получения прибыли. Одним из способов распознавания волны 3 является определение ее наклона. Обычно, он круче (ценовые изменения происходят быстрее), чем волна 1. Третьи волны иногда выглядят почти что вертикальными, и могут быть, по ошибке, приняты за "взрыв" пятой волны (продажу "по любой цене").Лучшими, первоначально определяемыми, целями для длины волны 3 являются те, которые попадают в диапазон цен, определенных через 1 и 1.62 кратное увеличение расстояния волны 1. Крайне редко волна 3 бывает короче волны 1. Гораздо чаще она бывает длиннее в 1.62 раза длины волны 1. Индикаторы (а так же бары линии и прочее) есть элементы теханализа. В отличие от других источников я вам так скажу, все книги которые вы читали по ТА - это всё говно которое вам в головы пытаются влить маркетмейкеры. Не работает не работал и никогда не будет работать не какой теханализ. Никакие поддержки, сопротивления, АО МА... А на фига это всё тогда надо? Это надо для того чтобы видеть картину рынка более чётко. Это просто упрощает видение структуры рынка усредняя его. Я использую АО или МАКД только для этого (упрощения видения ситуации) и ни как не для чего то другого. Экстремум АО сам по себе ничего не значит. Просто он позволяет мне увидеть первую волну. Все другие применения ТА - хлам и мусор. Забудьте , если хотите получать прибыль. Если интересно я напишу об этом подробнее а пока просто прошу понять. Теханализ (как в прочем и фундамент) байда которая нужна чтоб делать из вас стадо. У стада легче отнять деньги ведь его предсказать проще, чем индивидуального человека. Что такое рынок вообще? Рынок это на самом деле маркетмейкер. Возможно, вы думаете что движение на рынке вызывает некий там большой инвестор, который входит в рынок? А нефига. На самом деле маркетмекер (назовём его "кукл" как это принято на сленге) так вот кукл погасит любое движение любого инвестора. Хочешь купить? Запросто. Сколько хочешь? 100 лотов? 1000? Пожалуйста. Вопрос только в том чтобы это было выгодно куклу а продать ему выгодно всегда. Ведь, например я иду на биржу купить нефть. Мне до фонаря на самом деле цена. Почему? Да просто всё. Я ж её кушать не буду. Я её покупаю, чтоб её переработать и продать. То есть мне надо скажем 100 контрактов, а в продаже по цене скажем 83 есть 60 контрактов. Та же есть еще, например 20 по цене 86 и 20 по цене 90. Вот и получается, что я один двинул конечную цену на 7 долларов. А тут ажиотаж возникает сразу. Цена вверх пошла. Все кидаются покупать, а продавцы понятное дело начинают задирать выше ставку... Этот ажиотаж кончится чем? Разорением спекулянтов, потому что нефть нужна была только мне, а меня то в рынке уже нет а больше то нефть никому не нужна. Кроме того другие кому реально нужна нефть попадет в неприятную ситуацию т к вынуждены будут купить дороже чем реальная (назовём это "справедливая" цена на данный момент). Что мы на рынке увидим в этот момент? Первое это некий импульс, вызванный моей покупкой нефти. Появляется куча продавцов которые наперебой начинают предлагать свой товар и так как я покупаю то они по немногу задирают цену. Второе я вышел и продавцы, задравшие цену видят, что в рынке пустота. Нет спроса и они начинают цену опускать по немногу ведь им продать надо. Третье. Импульс заметили спекулянты и кинулись покупать (ибо они не знают, что меня собственно уже нет а видят только что цена растёт). Четвёртое. Продавцы начинают поднимать цену вновь почувствовав спрос. Пятое. Спекулянты получили некоторую прибыль начинают постепенно закрывать позиции но не сразу а постепенно так как они не хотят обвалить рынок. Им ведь надо взять их спекулятивный интерес. Ну и когда основная масса скинет лишнее то... вы не поверите... Пятая волна не что иное как зазевавшиеся спекулянты. Они хватают товар и вызывают рост цены чисто спекулятивный. Они разорятся ибо то что они покупают никому уже вообще не надо. Даже нормальные спекулянты уже вышли из рынка не говоря уж о тех кому нужна нефть реально. Это живой рынок. В нём нет кукла. Это крайне невыгодно никому не покупателям не продавцам и даже спекулянтам не выгодно ведь они в основном теряют. Такой рынок сейчас работает только на больших дистанциях типа дни и недели (почему я позже расскажу) а на малых периодах "интрадей" такого рынка нет потому что там есть кукл. Живого рынка давным давно уже нет. Кукл - ориентируется на экономику стран (работа у него такая). Он собственно и создан для того чтобы не было резких скачков на бирже а цена развивалась спотом (плавным течением котировок). Кукл работает по другому. Он собирает спекулянтов заманухами. Например так. На рынке нет инвестора желающего купить. Кукл выкидывает некоторое количество товара в рынок образуя избыток и цена начинает падать. Вот цена резко опустилась и люди кинулись продавать. Продали и !!!! вот ведь фишка то прикольная. Они скупили всё что выкинул кукл и ещё немного и образовался дефицит. Цена начала расти. И вот тут другие спекулянты видя рост начинают покупать. Но они скупили всё и теперь опять цена наткнувшись на пустоту начинает падать. Покупать то реально не кому. И вот пару раз пройдя от границы к границе флет собирает кучу трейдеров. Одни сидять в покупке имея минус другие в продаже. Начинают городить разного рода линии поддержек и сопротивлений. Кучи индикаторов которые показывают пробой и прочую лабуду... А на самом деле всё проще. Нет никакого интереса а есть кукл. И кукл не даст никакому инвестору который появится двинуть цену просто потому что ему в данный момент это не выгодно. Он набирает объём. Куда кукл двинет в итоге рынок? Конечно расторговывать кукл будет в ту сторону где народа меньше. Почему? А потому что если например 1000 человек купили а 500 продали В КОРИДОРЕ то скорее всего у всех стоят стопы где? Правильно. На границе коридора. Вот туда кукл и двинется. Он будет двигать цену расторговывая объём до тех пор пока не сложит максимальное количество стопов. До тех самых пор пока те кто стоят в нужном направлении не начнут крыть свои позы посчитав что им хватит денег. Скорее всего кукл соберёт практически всех 1000 неудачливых игроков. Сложит их стопы или отмаржинколит. Ведь то что потеряют эти игроки получат 500 удачливых игроков и... и сам собственно кукл Выводы. Работать во флете глупо. Надо выходить даже с убытком пока он не вырос до критических размеров потому что иначе вас поимеет кукл. 10 И так теперь в принцип есть понимание как работает эта хреновина которую зовут биржа. Назрел вопрос. А что собственно индикаторы? как же ТА и ФА? А ни как. Вы думаете что куклу важно что там показывает АО или ему имеет значение в каком месте у вас поддержка (сопротивление) Да ему до лампочки. Он собственно и сделал всё чтоб вы там линию провели и чтобы ваш АО показал то что вы желаете увидеть. Но сделал он это всё только для того чтобы поиметь тех кого окажется больше. Тут небольшое отступление. Мы с вами работаем в ДЦ и наши сделки не выводятся на межбанк. Так что напрямую мы никак не влияем на бирже и действия кукла. Так что смотреть статистику ДЦ (кого где больше например) смысла не имеет никакого. Однако мы с вами видим реальные биржевые котировки биржи на которой работает кукл и стало быть понимать то что реально происходит (то как эта вся хреновина работает) нам необходимо. Шо мы маем с гуся? На бирже всегда есть шум. Покупки и продажи по текущей цене которые расцениваются как некоторое дуновения ветров. В реальности иногда это выглядит весьма правдаподобно, но нам то заработать надо... А заработать мы можем как? Только отобрав деньги у толпы управляемой как мы определили куклом. Стало быть, первое, что нам надо так это как то выскочить из толпы. Отсеять собственно биржевой шум. Для этого существует усреднение текущей цены с помощью собственно скользящих средних. Но одна единственная МАшка как бы не очень показательна ибо она или следует за ценой меняясь на глазах (маленький период усреднения) либо меняется когда уже собственно движение закончилось (большой период). Так что интрадей подобрать МАшку очень и очень не просто а скорее даже невозможно ибо кукл н спит и постоянно дёргает рынок то накапливая объём то расторговывая его. Работа у него такая. как определить в такой ситуации реальный импульс связанный не с куклом а с реальной экономикой? Согласен не просто но в принципе возможно. Для этого был придуман MACD. Что он делает? Есть два МА один с периодом 5 другой 34. Понятно что МА5 будет практически следовать за барами а МА 34 будет серьёзно отставать (на целых полторы суток если мы считаем часовые бары). Но давайте рассмотрим поближе эту байду. И так у нас цена начала расти и МА5 ринулась за ценой. В этот момент на МА 34 ещё ничего не изменилось а значит расстояние между МА 5 и МА 34 начало резко увеличиваться. Но вот рост цены прекратился и МА 5 начала медленно принимать горизонтальное положение но в этот момент импульс дошёл до МА 34 и она начала подниматься а значит расстояние между МА стало сокращаться. Вот именно эти самые расстояния в пунктах нам и показывает MACD. Понятно что пересечения этих двух МА это будет пересечение ноля т к формула MACD = МА5-МА34. Стало быть пока МА 3 ывше МА 34 то рзультат будет положительный т к котировка МА 5 больше МА 34. И наоборот когда МА5 окажется ниже то котировка будет меньше чем у МА34 и стало быть результат будет отрицательный... Вот и всё что показывает нам собственно АО. Никакого великого секрета тут в обще нет. От MACD АО отличается только тем, что там фиксированные параметры скользяших средних (5-34) и нет сигнальной линии. А теперь вернёмся к рынку в целом. Ну и что что наши маши пересеклись? Ну и что что у нас на АО нарисовался сигнал? А ничего о кукле это дело нам не говорит. Но работать то как то же надо. Значит мы всё таки ставим отложенный ордер на максимум ибо если то что мы увидели на самом деле импульс а не действия кукла то максимум по любому будет пробит. Но нам подтверждение какое то надо. Где его взять? как распознать истинный импульс а не игру кукла? Давайте вспомним что будет делать кукл набирающий объёем? Он будет водить цену в коридоре собирая 11как можно большие объёмы. Но если цена дойдёт до нижней границы коридора то наши машки опять пересекутся то есть АО нырнёт под ноль... Теперь понятно, почему я отменяю сделку, если АО опять пересекло ноль??? Нет никакой статистики. Нет никаких заумных идей и тестов. Есть простое понимание рынка и понимание работы кукла вот и всё. И насрать что какие то индикаторы что то там показывают. Я точно знаю что если цена откатилась больше чем на 60 процентов от импулься то машки пересекутся и АО упадёт под ноль а значит я могу предположить что импульс не что иное как козни кукла... Вот и все. Ведь если импульс вызван сильной покупкой и спекулянты его (импульса увидели) то времени между началом лавинных покупок и выходом инвестора будет немного а стало быть и цена далеко не скатится и вызванный лавинными покупками спекулянтов рост будет довольно бурным. А если этого всего нет то на рынке кукл. И пофигу что там показывает АО. Кукла победить нельзя. И не пытайтесь даже. К стати именно по этому я никогда не работаю во флёте и вам не советую. И все так называемые "канальные" стратегии полное говно никогда не работало и работать не будет. Кукла переиграть потому что нельзя. Он всегда будет на стороне меньшинства. У него есть эта информация потому что (где народу меньше в шортах или в лонгах) а у нас нет. А раз такой информации у нас нет то нет и никакой гарантии что мы не попадемся и не покормим кукла. И никакой ТА работать не будет. Это работало давно когда кукла не было но с тех пор рынок совершенно изменился. Сеичас мы можем только смотреть на это всё как на упрощённое представление рынка. Нам это даёт возможность определить ветерок на рынке но в остальном нам ТА ничем не поможет. Тут другие методы есть. Это не какой то выбранный фрагмент а последний собственно часовой график Евро. каждый может это дело посмотреть для себя и поразмыслить попытавшись найти ответы на некоторые вопросы освещённые выше. Я же попросту прокомментирую теханализ на данном графике. А комментировать то в целом нечего. Никакие линии поддержки сопротивления не работают как вы можете в этом убедится хотя то что мы с вами наблюдаем это безусловно коридор. Так же и мой сигнал по АО ничего хорошего никому не даст потому что в коридоре он попросту не работает. Вобщем то что мы сейчас видим это работа куклов и не более того. Идёт набор объёма и я в этом так же поучавствовал потеряв немного денег. Саом по себе это нестрашно. Главное что я вовремя осознал ошибку и вышел из рынка. Можно бы было даже выйти с ещё меньшими потерями но я к сожалению не могу сейчас в понедельник среду и пятницу постоянно следить за сделкой а роботов я опрометчиво отключил... Только не нужно делать выводов что дескать не работает ТА значит мы должны изучать фундаментальный анализ. Не будет работать никакой фундамент и как раз таки на моём рисунке этому красноречивое подтверждение. Все знают что вчера произошло землетрясение в США и довольно сильное. Были эвакуированы правительственные учреждения и даже остановлены несколько АЭС. И какова реакция рынка на это событие? Лично я реакции не наблюдаю. Рынок как был в коридоре так в нём и остался. Если вспомнить аналогию с той же Японией то биржа отреагировала мгновенно. Йена взлетела аж на 2000 пунктов за день. А сейчас мы ничего подобного и даже намёка на оное не видим. Что ж нам тогда делать несчастным в этом мире без ТА и ФА? Всё просто. Нужно научиться отличать действия кукла от работы рынка вообще а для этого попробовать для себя составить образ того самого кукла и изучить его повадки. Выйти из толпы и тем самым перестать попадаться на уловки. только в этом случае мы сможем стабильно зарабатывать, а не кормить кукла.

Теперь я немного расскажу о кукле (маркетмейкере) поподробнее. А то из моих постов наверно сложилось впечатление, что это какой то монстр и просто воплощение абсолютного зла, а на самом деле это не так. И рынок он вобщем то не трясёт специально просто трейдеры (основная масса) к сожалению, животина стадная... Обидно да? Но это факт. Исследование, проведенное учеными из института Санта-Фе в г. Нью-Мехико, США, показало, что выявить наличие интеллекта у биржевых трейдеров, анализируя их рыночное поведение, невозможно... Даже говорят получена Нобелевская премия по поводу... вы не поверите... Тема примерно такая. Трейдер = тупой... А теперь я попытаюсь немного объяснить, почему это так. Кто такой кукл и зачем он нужен? Начнём из далека. Нафик вообще создана биржа? Конечно глупо было бы предположить что биржа создана для того только чтобы мы тут бабло косили. Так же странно было бы полагать что биржа создана для того чтобы лишить нас с вами денег. Так для чего создана биржа? Я попробую пояснить на довольно простецком примере. Допустим вы купили пруд и развели в пруду карпа. Вы вложили в это дело некоторое количество денег (скажем 1 000) и вот ваш карп подрос и настала пора его продавать. Вы вылавливаете 1000 рыб и намереваетесь продать их по цене 2 доллар за рыбу. Вы идёте на рынок НО... там нет покупателя который хочет купить у вас рыбу сразу всю. А те кто есть хотят купить только пару десятков рыб и то по цене 1 доллар за рыбу. Результат? Вы продаёте 20 рыб по доллару получаете 20 баксов а остальное у вас просто портится. На следующий день весть о том что на базаре продают рыбу облетает весь город и люди идут на рынок чтобы купить ваш товар. Мало того люди готовы дать вам не 2 а 3 доллара за одну рыбу но... рыбы уже нет. Она пропала. Результат? И вы разорились и люди которые хотели получить рыбу ничего не получили. Все несчастливы в итоге. Но вот кому то в голову пришла светлая идея. Он просто стоит на базаре и знает все текущие цены время от времени объявляет "Куплю рыбу". Вы приходите и слышите что человек реально готов купить ваш товар и естественно вы ему его продаёте. А человек продолжает объявлять "Куплю рыбу" но теперь он ещё и говорит "Продам рыбу". Через некоторое время приходит покупатель которому рыба нужна и не важно что вас уже нет на базаре. Важно что на базаре есть человек готовый "за долю малую" продать вашу рыбу тому кому она нужна. Таким образом биржа это связующее звено между покупателем и продавцом. Потому что биржа обеспечивает постоянную ликвидность. Она постоянно ходит и говорит "куплю... и продам ...". Так же важно понимать вопрос регулирования цены. Как складывается цена? Очень просто. Биржа ведь что делает? Она ликвидность обеспечивает. Как? Очень даже не сложно. Например на бирже есть 1000 рыб и несколько покупателей. ВАЖНО понимать что у покупателей есть некоторое определённое и вполне конечное количество денег которые они готовы отдать за рыбу. К примеру это 2000 долларов. Тогда биржа продаст 1000 руб за 2000 долларов. Теперь пример другой. Что делать если покупатели имеют 4000 долларов? Они ведь захотят тогда 2 000 рыбин а их нет. Но биржа обязана поддерживать ликвидность и... биржа поднимает цену до 4х долларов. А вот обратный пример. Покупатели есть но они готовы купить рыб только на 1000 долларов. Что будет делать биржа? Совершенно верно. Биржа и в этом случае удовлетворит ликвидность и продаст рыбу по 1 доллару за штуку (себе у убыток). Не переживайте это не так глупо как выглядит. Другой фермер, придя на биржу и принеся своих рыб, увидит цену в 1 доллар и решит, что продавать по такой цене ему не выгодно и продаст только 500 штук. Тут не базар и можно сначала узнать цену, а только потом вылавливать рыбу. Но покупатели на рыбу есть и у них снова 1000 долларов, но они уже вынуждены купить рыбу по два доллара т к её больше нет и тем самым они поднимают цену. Вот так обеспечение ликвидности заставляет бирже регулировать цену. А теперь вопрос. Кто собственно ходит по базару и кричит "Продаю покупаю?" Вы видимо догадались? Это и есть маркетмекер он же кукл. Так что кукл одна из важнейших составляющих биржи вообще. Его бы не было, не было бы биржи. Но тупость трейдеров привела к тому что кукл стал просто роковой фигурой для многих. Как это происходит. Кукл ходит по базару и смотрит ликвидность товара. Сводит продавца и покупателя, которые хотят совершить сделку по одинаковой цене. Смотри чего больше денег или товара и регулирует цену. И вот тут ловится трейдер... он же спекулянт. Например, кукл видит, что предложено 100 контрактов по цене доллар за контракт, но на рынке есть 150 долларов и кукл тут же выкупает контракты и выставляет их по нужной цене, чтобы уравновесить баланс ликвидности. Но наш трейдер ничего этого не видит, а видит он только то что цена вверх пошла (он знахарь волнового анализа и видит первую волну) и ему уже грезится невероятный рост цен который неминуемо приведёт к его трейдера вершине благосостояния. Он уже ощущает, как он купается в его только что наработанный хилиардах и... Он покупает у кукла 20 контрактов, а ещё 30 покупают те кому контракты на самом деле нужны и уходят с рынка. Что теперь видит кукл? Он видит, что контрактов осталось 70 а денег стало 150 - 60 = 90 долларов. Трейдер то не ушёл с рынка т к ему собственно контракты не нужны. Он купив их тут же выставил по текущей цене. А значит, чтобы обеспечить ликвидность кукл пересчитывает цену и... наш трейдер видит 1.28 за контракт. Тут другой трейдер видя что цена падает решил что скачёк к 1.5 был размахом (он сильный знахарь ТА потому что) и покупает десятка два контрактов. А так же ещё пара инвесторов которым нужны действительно контракты видя более привлекательную цену покупают и уходят с рынка. А кукл опять пересчитывает цену... Вот так образуется биржевой шум. И в итоге (если вы хотите можете продолжить считать) и вы обнаружите что проиграют те трейдеры которых окажется больше волновиков или знахарей ТА. А когда трейдер действительно может зарабатывать? Трейдер может реально зарабатывать только когда контрактов по вполне нормальным причинам будет становиться меньше. Например вы выловили почти всю свою рыбу и естественно уже не можете поставлять каждый день по сто рыбин. Тогда цена естественным образом начнёт расти и вот только тогда будут волны и только в этих волнах и можно зарабатывать... А остальное всё не что иное как созданное самими же трейдерами зашумление рынка и выиграет от этого зашумления только кукл и те кому удача улыбнётся но как вы теперь понимаете их (удачливых) обязательно будет меньшинство. А кукл? Да ему на самом деле пофигу. Он комиссии берёт со сделок и не важно убыточная сделка или нет да ликвидность поддерживает... В этом его работа. А мозг вправлять всем подряд он не станет. Ему без этого делов хватает. Покажу вам одну интересную картинку на которой выделены две очень похожие структуры рынка. Вот и напрашивается ответ на вопрос КУДА мы собственно движемся... Ну и наверно пора закончить наш небольшой ликбез по мироустройству. Но я не могу оставить в стороне один распространённый миф о том, как нехороший кукл охотится за стопами бедных трейдеров. Для лучшего понимания вопроса я назову несколько изветсных мне крупных куклов: Deutsche Bank UBS Citi Royal Bank of Scotland Barclays Capital Bank of America HSBC Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley А теперь прошу вас представить себе ситуацию что скажем Deutsche Bank содержит специального сотрудника который охотится за вашим стопом Смешно правда? Но на самом деле в мифе есть определённая доля истины и заключается она опять же в должностных обязанностях кукла поддерживать ликвидность при любых обстоятельствах. Дело в том что трейдеры занимаясь спекуляциями на бирде вносят определённый дисбаланс спроса и предложения. Выкупая какие то контракты надеясь на повышение они наполняют биржу средствами (деньгами) и собственно сами контракты не куда не деваются а просто приобретают другую стоимость. Точнее даже две стоимости. Одна из них выше рынка (профит) другая ниже рынка (стоп). При этом если возникает избыток контрактов (предложений) по высокой цене и недостаток средств на их покупку. Что остаётся делать куклу? Его обязанность соблюсти баланс на бирже. Контрактов в идеале должно быть ровно столько сколько есть денег на их покупку ибо только тогда появится самая выгодная (справедливая) цена на настоящее время. Естественно раз не хватает денег то значит тех кто предоставляет деньги меньше и кукл начинает играть в их сторону. Котировки начинают ползти вниз. Сколько они будут идти вниз? Если кто то сказал сейчас "до стопа" то вы не подумали. Не до стопа. а до достижения баланса. Кукл вообще не знает где собственно размещён ваш стоп. Но зато когда стоп сработает на рынке появится новая ликвидность и баланс восстановится... Смысл в том что кукл не охотится за стопом конкретно. Он просто восстанавливает баланс между спросом и предложением чтобы получить наиболее справедливую цену. А то что именно стопы дают такой эффект это на самом деле просто техника такая. Будет ваш личный стоп стоять дальше стопов других участников рынка и кукл восстановит баланс без вашего участия. Вот я и объяснил что мои стопы то как раз таки продуманы и вполне разумны. Ведь если куклу надо восстановить баланс то мой стоп он не достанет (в отличие от стопов толпы). А если произошёл разворот и мой стоп не устоял то... скорее всего движение будет достаточно большим чтобы вернуть потерянные на стопе деньги (если конечно это не коридор в который я влез на днях). Но как вы видите из приведённого выше рисунка такие коридоры это признак кризиса, а кризисы бывают не каждый день... Собственно на этом ускоренный курс биржевого устройства завершаем... Источник http://insaiderr.wixsite.com/insaider

 А вообще проще говоря - спрогнозировать движение цены не возможно. Для торговли на рынке должна быть идея торговли , которая неоспоримо правдива. Одна из таких идей описана на этом блоге ниже. Это - торговля на кореляции.