Особенности арбитражной торговли на Forex

Скорее всего абсолютно каждому трейдеру, который пробовал работать на рынке Forex известен принцип: не рискуя высокого дохода не получить. Хотя, если быть откровенным, в этом правиле присутствуют некоторые исключения. Одним из таких исключений можно назвать стратегии арбитражной торговли, благодаря которым можно получить довольно значительную прибыль с минимальным риском. Что ж, давайте разбираться, что же представляет собой арбитражная торговля и как ее можно использовать на рынке Forex.

Итак, суть традиционного арбитража состоит в получении прибыли за счет разности цен на одинаковые финансовые инструменты, торговля которыми ведется на разных биржах. Если же говорить об арбитражной торговле, то ее смысл заключается в следующем: когда на одной бирже цена актива повышается по отношению к цене на другой бирже, то осуществляют одновременную продажу актива на первой и покупку актива на второй. В момент, когда стоимость становится одинаковой, позиции закрывают и трейдером получается гарантированная прибыль. Само собой, разность в ценах должна быть больше издержек на обоих рынках.

В общем, привлекательность арбитражных сделок состоит в низких рисках и гарантированной прибыли, ведь суммарная позиция остается нейтральной к рынку. Если же говорить о рисках, то они, по большому счету, только технические.

Как реализовывается арбитраж?

Наверное, все трейдеры замечали, что у тех или иных брокеров в разные промежутки времени котировки немного, но отличаются. Конечно же, этим можно воспользоваться: ищем двух брокеров, у которых присутствует наибольшая разница в цене на идентичную валютную пару, и между ними организовываем арбитражную торговлю. При расхождении цен потребуется открывать у первого и второго брокеров противоположные сделки. Таким образом будет реализована схема традиционного двуногого арбитража.

Как бы там не было, практика свидетельствует, что гораздо более выгодным является одноногий арбитраж. Главное его отличие состоит в том, что сделку заключают на стороне одного брокера. Суть в том, что ценовые расхождения появляются из-за того, что в некоторые моменты котировки брокера отстают от реальной стоимости. Соответственно, если будет опережающий источник котировок, например от иного брокера, то в период отставания цен есть возможность открыть позицию у отстающего брокера в направлении настоящей цены и тем самым получить преимущество. Конечно же, в такой ситуации открывать хеджирующую сделку у второго брокера не имеет смысла.

Разумеется, арбитражные стратегии обладают и определенными недостатками. Прежде всего необходимо помнить о том, что придется серьезно потрудиться, чтобы отыскать брокера с отстающими ценами. Потрудиться придется и при поиске источника, в котором имеют место опережающие котировки.

Кроме всего прочего, брокерами не приветствуется данная методика заработка. Поэтому, придется очень внимательно подойти к процессу реализации этой стратегии, дабы ни коем образом не нарушить действующие правила торговли. Хотя, в любом случае, «игра стоит свеч», ведь при успехе можно получить достаточно большую прибыль, которая в полной мере покроет все расходы. Подробнее про реализацию арбитражной торговли можно узнать здесь.

По материалам сайта megatrader.org