Почему сигналы на больших периодах работают лучше
Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
151

Почему сигналы на больших периодах работают лучше

Каждый из вас слышал, что в любом виде анализа, старшие временные периоды отрабатываются намного лучше, чем младшие. Чем старше период, тем лучше на нем работают сигналы стратегии. Это на самом деле так. Но почему так происходит?

Дело в том, что чем больше период, тем меньше влияние спреда, проскальзываний, свопа и реквот на соотношение прибыльных и убыточных позиций из-за увеличения размера закрываемых позиций в пунктах. Это же вынудит вас снизить торговые объемы, так как с высокими торговыми объемами и большим количеством пунктов в сделке вы не сможете пережить отрицательные серии стратегии.

Стратегия, которая работает на Н4 периоде, с гарантией 100% не будет работать на М5 периоде. И наоборот, стратегия, которая работает в убыток на М30, может быть вполне прибыльной на периоде D1 или W1.

Тут важен даже не столько временной период на котором вы работаете, сколько важна величина закрываемой в пунктах прибыли и убытка. Если в своей стратегии вы двигаете стоп к текущей цене, то так же стоит обратить внимание, какова доля спреда в данном расстоянии и посмотреть, насколько ваши действия изменяют соотношение прибыльных и убыточных сделок. Для простоты расчета считайте, что прибыль и убыток в торговле равны между собой, тогда влияние комиссии на отклонения соотношениям между убыточными и прибыльными позициями считать легче.

Обратите внимание, визуально вы никогда не сможете отличить период М30 от D1, или М5 от М15, или H4 от W1. Все те же свечи, разница лишь в величине свечи выраженной в пунктах.

Чем выше торговый период, тем меньше торговые объемы, и тем больше зависимость процентов прибыли от количества закрытых в прибыль пунктов. Поэтому именно над этим и нужно работать в своих стратегиях, а не над тем, чтобы делать 10 пунктов в день, громадным объемом, где доля комиссии брокера будет составлять под 30% на сделку.

Многие программисты, тестируя стратегии обратили внимание на такую важную детально, если убрать спред, то многие стратегии становились прибыльными. Делали спред 1 пункт и стратегии работали в без убыток, не давая прибыли. С каждым дальнейшим повышением спреда шагом в 1 пункт слив депозита происходил все агрессивнее. В тестировании не учитывались проскальзывания, реквоты, раздвижка спреда, своп и реквоты, что создало бы в реальной торговле дополнительные сложности.

Переведети свою работу на более длительные торговые периоды. Там у вас больше шансов заработать. В следующей статье, мы более детально поговорим о том, как оттянуть процесс получения глобального убытка и заработать на этом.

Так же в данном блоге мы коснемся темы локирования, как инструмента управления капиталом, а не страховки от убытка.

7

forexmetodat, опубликовал запись 4 месяца назад.
С момента публикации зафиксирован 431 просмотр.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
forexmetodat

Профессиональный трейдер рынка форекс, учитель и наставник, основатель школы трейдинга "Александра Тимофеева", автор инвестиционной стратегии "Глобальный диапазон" и системы анализа "Циклическое отклонение".
Регистрация на проекте: 10.02.2017
Написал комментариев: 7
Записей в блоге: 32
Подписчиков: 151
Сайт:
Skype: infovirus

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 100 969 652;
вчера: 3 257 471 на 396 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017