Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1963

Формула расчета объема позиции на рынке

Качественный вход в рынок начинается с торгового плана и заканчивается расчетом объема позиции.

Если риск в каждой сделке определяется как процент от текущего капитала, то уничтожить торговый счёт не удастся при всем желании. При этом, если рынок несколько сделок подряд будет двигаться в желаемом направлении, потенциал прибыли может существенно вырасти.

Расчёт объёма позиции также важен, как и вход в правильном направлении или грамотное определение целей и точек выхода из рынка.

В этой статье я расскажу о формуле расчета объема позиции. Она незамысловата и может с лёгкостью применяться в кратко-, средне- и долгосрочной торговле. Я уверен, что её использование может сделать ваши торговые результаты более предсказуемыми и позволит стать более конкурентоспособным трейдером.

Содержание

Формула расчета объема позиции

Формула универсальна и может применяться на любых рынках. Она позволяет получить объем позиции, выраженный в контрактах. Это могут быть лоты, если речь идёт о спот–рынке (Forex) или фьючерсные контракты.

Самое главное, что на выходе будет получен объем позиции, полностью отвечающий заявленным аппетитам к риску и учитывающий в себе состояние торгового счета и рыночные реалии.

Выглядит формула следующим образом:

Формула расчета объема позиции

Рис. 1. Формула расчета объема позиции

Вы  всегда можете быстро посчитать объём позиции с помощью калькулятора на главной странице нашего сайта. А сейчас давайте разберём каждый элемент формулы в отдельности.

Капитал

Капитал — объём средств, выделенных для торговли на текущем рынке с учетом рисков по открытым позициям. Другими словами, это торговый капитал за вычетом максимально возможных убытков по открытым ранее позициям.

Даже если в настоящий момент открытые позиции генерируют плавающую прибыль, но, в случае негативного развития событий, все же могут стать убыточными, учитывайте их. Это позволит в максимальной степени использовать все преимущества динамического расчета риска на сделку и защитит торговый капитал.

Риск в процентах от капитала

Риск в процентах от капитала – это риск на сделку, выраженный в процентах от капитала, выделенного для торговли на текущем рынке.

Прежде чем переходить к расчету объема позиции необходимо понять, какой долей от торгового капитала вы готовы рисковать в каждой сделке. Чаще всего, если речь идёт о консервативной торговле, риск может достигать 2% на сделку.

Варианты выбора риска на сделку

Рис. 2. Варианты выбора риска на сделку

Умеренная торговля подразумевает более существенные риски, например, 3-4% от капитала на трейд. Все значения риска на сделку, превышающие указанные выше, классифицируют торговлю как агрессивную.

Риск в процентах от капитала необходимо определить самостоятельно для каждого торгового счета и рынка, на котором планируется вести торги.

Если вы лишь начинаете изучать процесс торговли, я рекомендую использовать минимальные значения риска на сделку, не более 1-2% от капитала, выделенного для торговли на данном рынке.

Кроме этого, новичкам не следует торговать более одной сделки в день. Это позволит упростить процесс расчёта риска на сделку, а также вынудит более скрупулёзно относиться к выбору финансового инструмента для входа в рынок.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

0.01

Данное число фигурирует в числителе формулы расчёта объёма позиции лишь для того, чтобы перевести значение риска в процентах от капитала к формату, подходящему для использования в формуле.

Риск в пунктах

В знаменателе находится риск в пунктах – это расстояние между точкой входа в рынок и потенциальной точкой выхода из рынка с допустимым убытком.

Чаще всего это точка установки стоп–лосс приказа или уровень, по факту достижения которого вы планируете выйти из рынка, если цена будет двигаться в неблагоприятном направлении. Такая точка должна существовать, а риск в пунктах необходимо рассчитывать до момента входа в рынок.

Если вы рассчитываете риск на сделку после входа в рынок, то, вероятно, не знаете, чему он равен. Это недопустимо, поскольку подобное отношение к торговому счёту может привести к незапланированными и значительным убыткам.

Как рассчитать риск на сделку в пунктах

Разберем пример. Предположим, что рынок закрылся выше уровня сопротивления, вследствие чего сформировался сигнал на покупку. Возможная цена входа равна 101.00.

Рис. 3. Пример расчета потенциала риска и прибыли в пунктах при торговле на пробой уровня

Рис. 3. Пример расчета потенциала риска и прибыли в пунктах при торговле на пробой уровня

Наиболее благоприятная точка для установки стоп-лосс приказа будет находиться несколько ниже ближайшего уровня поддержки текущего таймфрейма. В нашем примере стоп-лосс может быть установлен на отметке 98.89.

Расстояние между ценой входа и ценой возможного выхода из рынка с допустимым риском можно рассчитать так: 101.00 — 98.89 = 2.11.

Для того, чтобы перевести полученное значение в пункты, необходимо разделить его на размер пункта. В текущем примере, посмотрев на цену, можно увидеть два знака после запятой, следовательно, пункт равен 0.01.

Риск в пунктах равен: 2.11 / 0.01 = 211.

Обратите внимание, что вне зависимости от финансового инструмента или рынка пункт равен одной сотой (0.01) или одной десятитысячной (0.0001).

Риск в пунктах – это расстояние между ценой входа и ценой выхода в случае реализации неблагоприятного сценария. Если вы используете стоп–лосс, то риск в пунктах равен размеру стоп–лосс в пунктах.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Стоимость пункта для одного контракта

Эта переменная показывает размер прибыли или убытков, который формируется в рамках торгового счёта после покупки одного целого контракта, если рынок движется на один пункт.

Для большинства финансовых инструментов данная величина фиксирована, и ее с легкостью можно узнать на сайте брокера. Например, целый контракт на американском рынке акций зачастую равен 100 акциям, а стоимость пункта для одного контракта составляет $1.

Другими словами, при покупке одного контракта на рынке акций, движение цены на 1 пункт (на 0.01) будет генерировать прибыль или убыток равный $1. Один доллар – стоимость пункта для одного контракта, значение, которое можно использовать в формуле.

На рынке Forex стоимость пункта для самой популярной валютной пары EURUSD составляет $10. При покупке одного лота, объем которого составляет €100 000, движение на один пункт (0.0001) вверх будет генерировать прибыль равную $10. Таким образом, стоимость пункта для одного контракта на рынке Forex для валютной пары EURUSD будет составлять $10.

Пример расчёта объема позиции

Предположим, что капитал для торговли на финансовых рынках равен $2000. Появляется указанный выше сигнал для входа на покупку на пробой уровня на рынке валютной пары USDJPY (Рис. 3).

Позиции на данном торговом счете открываются достаточно редко, и допустимый риск от текущего капитала равен 3% на сделку.

Риск в пунктах равен 211.

Стоимость пункта для одного контракта USDJPY на момент создания статьи составляет $9.15.

Входные данные для формулы:

Объем позиции может быть рассчитан крайне просто. В числителе – капитал, умноженный на риск в процентах от капитала и 0.01. В знаменателе – риск в пунктах, умноженный на стоимость пункта для одного контракта:

Объем позиции = (2000 * 3 * 0.01) / (211 * 9.15) = 60 / 1930.65 = 0.0310776

Открыть позицию именно такого объема на этом рынке нельзя, поэтому округлим полученное значение до ближайшего приемлемого — 0.03 контракта. Если допустимый риск в данной сделке составляет 3% от капитала, необходимо открыть позицию объемом 0.03 контракта.

Если сделка закроется с убытком, его размер составит: (211 * 9.15) * 0.03 = $58, что равняется 2.9% от капитала. Из-за округления объема позиции возникла погрешность, тем не менее, видно, что формула позволяет «зашить» в сделку заранее известный и допустимый уровень риска.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Точность в определении объема позиции

На рынке Forex можно торговать дробными значениями контрактов, например, купить 1.63 или 0.82 лота. Чем больше торговый капитал, тем точнее будет расчет объёма позиции, тем не менее в большинстве случаев придется округлять полученное значение.

Если ведется торговля на рынке, где подобное дробление невозможно, но требуемый для входа объем позиции менее одного целого контракта, необходимо поискать контракт меньшего размера. Например, открыть позицию несколькими мини–контрактами, мини–фьючерсами.

Рис. 4. Фьючерс Euro FX. Размер контракта на CME и MOEX

Рис. 4. Фьючерс Euro FX. Размер контракта на CME и MOEX

Второй вариант — поискать схожий фьючерс в других странах или на других рынках. Иногда можно найти вполне подходящий инструмент с меньшей стоимостью целого контракта (Рисунок 4).

Если найти нужный объем не удается, то, согласно торгового плана, входа в рынок нет, поскольку открыть позицию с запланированным уровнем риска на представляется возможным.

Резюме

Формула для расчета объема позиции позволяет получить оптимальное значение объема, которым можно войти в рынок. В ней учитывается текущий капитал с учетом плавающих прибылей и убытков, аппетит к риску, рыночные реалии и стоимость пункта для данного финансового инструмента.

Формула позволяет эффективно использовать каждый цент, на торговом счете реализуется эффект, подобный сложному проценту. Кривая доходности становится максимально близкой к вертикали, когда подряд закрывается ряд прибыльных сделок.

Одновременно с этим снижаются риски и возможный урон торговому счету в случае получения нескольких убыточных сделок подряд. Обнуление торгового счета становится невыполнимой задачей.

Формула является универсальной и может применяться на любых рынках и таймфреймах при направленной торговле. Уверен, что ее применение сделает ваши торговые результаты еще более впечатляющими. Чтобы быстро расчитать объём сделки для вашего капитала, воспользуйтесь калькулятором на главной странице сайта OptionClue, в основе которого лежит данная формула.

Детально правила управления капиталом и рисками разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Попутного тренда!


OptionClue, опубликовал запись 5 месяцев назад.
С момента публикации зафиксировано 736 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 787
Подписчиков: 1963
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:

Мужчина застрял в вентиляционной шахте в Якутии, "спасая" свои валенки Самое ценное и дорогое, когда за окном – 42°С, он случайно уронил в вентиляцию на десятом этаже. Что делать – полез за ними. Но не рассчитал силы и рухнул вниз головой. Пролетел он около 30 метров, а выжил только благодаря тому, что те самые валенки смягчили удар. Мужчина стал звать на помощь, соседи позвонили спасателям. Стенку шахты разобрали, обувь вместе с её владельцем вытащили наружу @Lshot

@Lshot, 4 минуты назад

Суд в Польше сохранил российскую семью Оставить детей под опекой родителей решил польский суд в городе Бяла-Подляска, сообщает 5 декабря «Польское радио».

@rossaprimavera, 10 минут назад

Аромата сибирских окраин вам в ленту. В Омске депутат вручил бомжам GPS-трекеры, чтобы обнаружить нелегальные свалки. Дмитрий Петренко, в отличие от его коллег, близок к народу. Представился журналистом, перетёр с бомжами, дал им немного денег и вручил поносить GPS-трекеры. Проанализировал по ним передвижения и вычислил главное место зависалова бездомных — свалки, которых быть там, где они есть, не должно. Данные передал в прокуратуру. И где бояру продают, теперь тоже знает

@breakingmash, 11 минут назад

В Китае родились первые в мире свиньи с клетками обезьян Чтобы создать таких химер, ученые ввели эмбрионам свиней искусственно выращенные клетки обезьян. Это произошло на четвертый день после их зачатия.

@knifemedia, 17 минут назад

Миллиардер и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал письмо WADA и в Международный олимпийский комитет. Борьбу с допингом он сравнил с «линчеванием» и попросил допустить до соревнований «чистых» спортсменов из России.

@Bell_daily, 31 минуту назад

Табличка с именами "Андрей Костин" и "Наиля" исчезла со скамейки в Нью-Йоркском парке. Об этом сообщил Алексей Навальный со ссылкой на пользователей соцсетей.

@bbcrussian, 34 минуты назад

Коллеги сообщают о том, что забытый бомжешаман Александр Габышев снова воспрянул духом и возобновил свой поход на Москву. На этот раз прямой дорогой в Кащенко, видать.

@rlz_the_kraken, менее часа назад

Ужасный сценарий. Он маловероятен, но, если сбудется, Россия на четыре года окажется под самыми жесткими спортивными санкциями. На двух Олимпиадах - летней 2020 года и зимней 2022-го точно не будет российского флага. Мало того, наших спортсменов не разрешат даже называть «нейтральные атлеты из России», как это было в Пхенчхане-2018. Просто плохой сценарий. Возможно, санкции против России будут носить умеренный характер. И в основном касаться только Олимпиад. Там из наших спортсменов опять сделают «нейтральных атлетов из России», но все равно будут считать их медали отдельной строкой в общей таблице. Хороший сценарий. Его попросту нет. Наказание последует в любом случае. Но есть апелляция. В общественном сознании слишком закрепился посыл «Россия - страна допинга». Но уже сейчас слышны голоса тех, кто считает, что все осталось в прошлом. Подробности

@truekpru, менее часа назад

Сотрудники Росгвардии Благовещенска задержали местном в торговом центре мужчину, у которого при себе был нож и «предмет, запрещённый к свободному обороту». Задержанный оказался ранее судимым.

@nwsru, менее часа назад

Двухлетняя девочка чуть не умерла от веганской еды. В Великобритании двухлетняя девочка Либби попала в больницу с анафилактическим шоком после того, как съела веганский бургер, пишет Daily Mail. Результаты анализа на аллергены показали, что Либби стало плохо из-за горохового протеина — концентрированной смеси белков, которую получают из жёлтого гороха. Оказалось, что при аллергии на арахис такую же реакцию может вызвать и гороховый протеин, но производители не всегда указывают наличие смеси в составе продукции, сообщает издание. Ранее мы рассказывали, что в одной из школ Оксфорда детей заставляют есть только вегетарианскую еду ради «инклюзивности», причём приносить еду с собой ученикам запрещают

@rt_russian, менее часа назад

В квартире выпавшего из окна Чулкова нашли предсмертную записку. Официально ее содержание не раскрывается, но местные СМИ пишут, что вице-губернатор обвинил во всем следователей, которые давили на него и его родственников, и сотрудников ФСИН, следивших за каждым его шагом. Кроме того, чиновник боялся, что его отправят в СИЗО.

@ntvnews, 1 час назад

Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда «Диалог» в ближайшее время покинет его. Комитет гражданских инициатив, работающий при поддержке фонда, закроет большинство программ. Основной спонсор фонда, «Норникель», сократил финансирование, не поддержав некоторые проекты, говорят собеседники РБК. «Пришло время переформатировать работу фонда «Диалог». Меняется повестка гражданского общества», — объяснил представитель Кудрина.

@rbc_news, 1 час назад

Тысячи людей по всему миру устроили «ночевку» под открытым небом в рамках акции World's Big Sleep Out. Ночевать на улице также остались актеры Хелен Миррен, Уилл Смит и Брайан Кокс

@rtvimain, 1 час назад

Отправлено из МинправдыЗабавное саморазоблачение.

@rianovosti, 1 час назад

ЦСКА интересуется услугами 20-летнего нападающего «Васко де Гама» Маррони. Армейцы давно следят за парнем - о контактах с бразильцем было известно еще в июне. Сообщается, что президент «Васко» уже подтвердил представителям игрока свою готовность к ведению переговоров. «Васко» владеет 70% прав на футболиста.

@xsport24, 1 час назад

Шаман вновь идет на Москву Уже известный шаман Александр Габышев вместе с двумя спутниками 8 декабря в 5:00 по местному времени возобновил поход на Москву из Якутска. Ибо, как оказалось до сих ему не предъявили обвинение, хотя по закону должны были это сделать в течении 10 суток. «У шамана те же цели и мотивы, и он идет», — рассказал координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

@readovkanews, 1 час назад

В Туркменистане возводят серьёзнейший инфраструктурный проект, который курирует сам диктатор Гурбангулы. Собрались все министры, чтобы узнать, как правильно построить памятник алабаю.

@ru_FTP, 1 час назад

В Екатеринбурге на выставке в галерее искусств картины с обнажёнными женщинами заклеили стикерами. По словам директора выставки, об этом попросили родители детей, приходящих посмотреть картины.

@TJournal, 1 час назад

Алишер Усманов написал письмо президентам WADA и МОК, в котором попросил не распространять на всех российских спортсменов запрет на выступление под национальным флагом vdmsti.ru/aXur

@vedomosti, 1 час назад

"У нас времени не было. Думали, как бы России выжить вообще. Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать – об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?" В воскресенье исполнилось 28 лет подписанию Беловежских соглашений – документа, который поставил точку в истории Советского Союза. Вспоминает бывший первый зампредседателя Верховного Совета РСФСР и глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. ВЗГЛЯД: Давайте вернемся к референдуму 17 марта 1991 года. Даже в Москве тогда больше 50% проголосовало за сохранение Советского Союза, в целом по стране – более 70%. Когда вы принимали Беловежские соглашения, вы понимали, что нарушаете это решение? А ведь референдум имеет прямое действие. Воля народа должна быть исполнена. Сергей Филатов: Мартовский референдум был смешным. Его так и встретили с улыбкой и со смешками. Потому что в вопросе референдума содержалось сразу три вопроса. Было понятно, куда организаторы референдума клонят. Поэтому в тот же день 17 марта Россия провела свой референдум – о введении поста президента РСФСР. А что касается Украины, у них всегда было настроение отделиться от России. Еще в советское время ЦК был забит письмами, возмущениями, что Украина кормит Россию... Тут очень сложная ситуация. Настроение людей в тот период очень сильно менялось, потому что менялись конечные цели, и менялась надежда. Она то появлялась, то уходила. Горбачев терял свой рейтинг. Много чего скрывали, не давали, информации не было, а когда начала появляться информация, конечно, начали светлеть мозги у людей. Очень сильно менялось настроение, за одну ночь могло измениться. Открывались глаза на многое в нашей жизни... Видите ли, теоретически решение референдума должно быть исполнено. Но всегда надо думать, какими силами это делать. Есть ли у тебя на это сила или нет? У Украины сейчас нет силы вернуть Донецкую и Луганскую области. Хотя они очень хотят, но нет. С этим надо считаться. Так и тогда. Ельцин и Россия уже не подчинялись решениям верховной власти Союза, потому что наш Съезд народных депутатов в 1990 году принял декларацию о суверенитете. В ней четко было записано, что законы, которые принимает Советский Союз, мы обязательно сначала рассматриваем на Верховном Совете России. Только то, что одобрено, будет работать на территории России. С этим же нужно было считаться. Что этому могла противопоставить верховная власть? Или как ГКЧП, танки вводить? Это то, что сделал Геннадий Янаев. То есть только силой? Силы не было никакой, более того, у них внутри был полный раздрай в Союзе. У них уже не было в подчинении армии, не было в подчинении прокуратуры такой, какая нужна была, чтобы навести порядок в стране. Начало все разваливаться. Это реальные вещи, с которыми надо было считаться. Я понимаю, лучше всего сказать: вот закон, его надо выполнять. Да, надо. Но если плохой закон и не вовремя принятый, он никогда не выполняется...

@vzglyad_ru, 1 час назад

Главные песни и клипы недели. Вы знаете, что делать.

@meduzalive, 1 час назад

В Подмосковье горит гостиница «Усадьба Ромашково» Площадь возгорания достигла 1000 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Из отеля эвакуировано более 10 человек. Информация по пострадавшим уточняется.

@officiaI_moscow, 1 час назад

 Forex Magazine © 2004-2019