Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1099

Рrice Аction. Исследование паттернов TBL и TBH

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action TBL и TBH. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

TBH (Two Bar Highs) – это несколько баров, максимумы которых идентичны. Паттерн TBH является двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой максимума сигнального первого бара. Сигналом разворота тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Отличие в максимумах смежных баров должно быть не более трех пунктов.

TBL (Two Bar Lows) – это несколько баров, минимумы которых идентичны. При этом паттерна TBL также будет двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Сигналом разворота тренда будет пробой максимума сигнального бара. Разница минимумов для паттерна TBL смежных баров также не должна превышать 3 пунктов.

Содержание

Принципы сбора информации

По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял данные параметров по паттернам TBL и TBH. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов TBL и TBH на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 10 июня 2018. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов TBL и TBH, которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:

Число паттернов TBL и TBH в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и собирается для всех инструментов на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. При желании можете получить их по индивидуальному запросу.

Также, беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет согласно положений математической статистики (не представительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний бар,  Поглощение и DBLHC и DBHLC, но все же приведем их полный перечень:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
  • patternSize — размер паттерна в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Максимальный потенциал прибыли и отношение прибыль/риск в каждой сделке рассчитывались следующим образом: после формирования паттерна определялся уровень стоп-лосс, для сделок на покупку — нижняя граница паттерна миинус 0.3 ATR (период 100) на текущем таймфрейме, для сделок на продажу — выше верхней границы паттерна.

Далее определялось максимальное расстояние, которое цена проходила в нужном направлении за следующие 25 свечей. Например, если формировался бычий паттерн и цена проходила расстояние, равное 20 пунктам, а затем разворачивалась и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL рассчитывался так: 20/30 = 0,67.

Если цена сразу после формирования паттерна достигала линии стоп-лосс, проходя, например, всего 1 пункт в желаемом направлении и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL равен 1/30 = 0,03.

Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому воспользуемся этой возможностью и мы. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам Внутренний барПоглощение и DBLHC и DBHLC, поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.

EUR/USD

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.45 – 6.55:

  • максимального значения прибыль/риск, около 5.05 — 6.55, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Н4 и М5, минимального 5.05 — на Н1;
  • минимальное значение 2.45 имеет верхняя граница бокса на V15, максимальное 2.85 — на Н4;
  • самая высокая медиана 2.15 на Н4;
  • «выбросы» на H4 достигают значения порядка 27.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и выше для EURUSD наиболее интересны таймфреймы Н4 и М5.

Смотрите сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам для других валютных пар.

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.

M5

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.50 – 6.00:

  • максимального значения прибыль/риск 6.00 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и GBPUSD, минимального 5.70 – 5.75 — на AUDUSD и USDCAD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов AUDUSD и USDCAD, максимальное — на EURUSD и GBPUSD;
  • самая высокая медиана в инструмента EURUSD;
  • «выбросы» на этом таймфрейме для AUDUSD достигают значения 55, да и на остальных инструментах они имеют достаточно значительные величины 26 — 29.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: EURUSD и GBPUSD.

Смотрите сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам для других таймфреймов.

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по результатам проведенного исследования паттернов TBL и TBH отмечаю, что рассматриваемые паттерны приятно удивили и порадовали своими статистическими показателями. Особенно интересны значения максимальных значений «верхних усов», которые в основном больше 6.

Но все же, статистика наука не эмоциональная и можно утверждать следующее:

  1. Характер движения цены для рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфрейму достаточно непросто. При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации. Поэтому принимать решение об использовании в торговле сигналов паттернов TBL и TBH дело сугубо индивидуальное и личное.
  2. Наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL рассматриваемых паттернов — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов и таймфреймов.
  3. Также я считаю, что в целом, наиболее целесообразно использовать сигналы паттернов TBL и TBH в торговле по полученным статистическим данным их параметра PL для следующих рассмотренных таймфреймов и инструментов:
    • периоды: М30 и М5;
    • инструменты: AUDUSD и EURUSD.

Как и в предыдущих исследовательских статьях — Внутренний барПоглощение и DBLHC и DBHLC, подчеркиваю, что результаты и выводы, полученные в настоящем исследовании, можно применять только как одну из компонент вашей торговой системы.


OptionClue, опубликовал запись 2 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 960 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 447
Подписчиков: 1099
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:
 Forex Magazine © 2004-2018