Формула расчета объема позиции на рынкеКачественный вход в рынок начинается с торгового плана и заканчивается расчетом объема позиции.
Если риск в каждой сделке определяется как процент от текущего капитала, то уничтожить торговый счёт не удастся при всем желании. При этом, если рынок несколько сделок подряд будет двигаться в желаемом направлении, потенциал прибыли может существенно вырасти.
Расчёт объёма позиции также важен, как и вход в правильном направлении или грамотное определение целей и точек выхода из рынка.
В этой статье я расскажу о формуле расчета объема позиции. Она незамысловата и может с лёгкостью применяться в кратко-, средне- и долгосрочной торговле. Я уверен, что её использование может сделать ваши торговые результаты более предсказуемыми и позволит стать более конкурентоспособным трейдером.
Содержание
калькулятора на главной странице нашего сайта. А сейчас давайте разберём каждый элемент формулы в отдельности.
Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику
Живые примеры последствий игнорирования правил управления рисками
0.01
Данное число фигурирует в числителе формулы расчёта объёма позиции лишь для того, чтобы перевести значение риска в процентах от капитала к формату, подходящему для использования в формуле.
незапланированными и значительным убыткам.
Основные методы управления капиталом. Их слабые и сильные стороны
Можно ли уничтожить счет, следуя правилам управления капиталом и рисками?
Капитал: $2000
Риск в процентах от капитала: 3
Риск в пунктах: 211
Стоимость пункта для одного контракта: $9.15
Объем позиции может быть рассчитан крайне просто. В числителе – капитал, умноженный на риск в процентах от капитала и 0.01. В знаменателе – риск в пунктах, умноженный на стоимость пункта для одного контракта:
Объем позиции = (2000 * 3 * 0.01) / (211 * 9.15) = 60 / 1930.65 = 0.0310776
Открыть позицию именно такого объема на этом рынке нельзя, поэтому округлим полученное значение до ближайшего приемлемого — 0.03 контракта. Если допустимый риск в данной сделке составляет 3% от капитала, необходимо открыть позицию объемом 0.03 контракта.
Если сделка закроется с убытком, его размер составит: (211 * 9.15) * 0.03 = $58, что равняется 2.9% от капитала. Из-за округления объема позиции возникла погрешность, тем не менее, видно, что формула позволяет «зашить» в сделку заранее известный и допустимый уровень риска.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
становится невыполнимой задачей.
Формула является универсальной и может применяться на любых рынках и таймфреймах при направленной торговле. Уверен, что ее применение сделает ваши торговые результаты еще более впечатляющими. Чтобы быстро расчитать объём сделки для вашего капитала, воспользуйтесь калькулятором на главной странице сайта OptionClue, в основе которого лежит данная формула.
Детально правила управления капиталом и рисками разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».
Попутного тренда!
Калькулятор расчёта объёма позиции
Индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления
Цикл статей «Использование отчетов CFTC в трейдинге»
Как определить направление тренда за несколько секунд?
Стоит ли торговать в боковых трендах?
Ключевые уровни поддержки и сопротивления, их роль в торговом плане
OptionClue, опубликовал запись 5 лет назад.
С момента публикации зафиксирован 2571 просмотр. Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
|
|