Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1897

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров использования одной из ключевых торговых тактик, которая применима на любых рынках и таймфреймах – торговлю на пробой.

Содержание

Торговля на пробой

Для того чтобы определить в каком направлении вести торги необходимо построить ближайшие уровни поддержки и сопротивления и ждать, когда рынок преодолеет тот или иной уровень.

Цена должна закрыться выше верхней границы уровня сопротивления для того, чтобы появился сигнал на покупку (Рисунок 1).

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 1. Пробой уровня сопротивления

Если цена пробивает уровень поддержки, то это означает, что открыта дорога для торговли на понижение (Рисунок 2).

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 2. Пробой уровня поддержки

GBPUSD. Преимущества торговли на пробой

Сейчас мы разберем несколько примеров, которые показывают преимущества и недостатки торговли на пробой.

Первый финансовый инструмент — валютная пара GBPUSD. Рынок долгое время был во флэте. Начиная примерно с двадцатых чисел января до конца февраля цена находилась в ценовом диапазоне, в такие моменты торговать на рынке нельзя.

После этого был сформирован горизонтальный уровень сопротивления. Как известно, наиболее надежные уровни формируются при наличии явного разворота рынка. Верхняя граница определяется по тени свечи, которая входит в этот ценовой разворот, это отметка 1.2570. Нижняя граница строится по телам свечей – 1.2553 (Рисунок 3).

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 3. GBPUSD. Уровень сопротивления.

После движения вверх началось стремительное падение курса фунта по отношению к доллару. В этой точке появился новый уровень.

Буквально за несколько дней до этого был сформирован уровень поддержки. Он был сформирован свечами от 20 и 21 февраля. Нижняя граница уровня — 1.2386, она строится по самой нижней тени свечи. Верхняя граница – 1.2404, строится по телам.

Через несколько дней рынок пробил уровень поддержки (Рисунок 4). По факту закрытия этой медвежьей свечи можно говорить о том, что на рынке наметилась медвежья тенденция. Позиции на покупку после закрытия этой свечи теряют актуальность. Нужно рассматривать только точки входа на понижение.

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 4. Пробой уровня поддержки

После того как рынок закрылся ниже уровня, трейдеры, которые торгуют на пробой, готовы войти в рынок. Остается один нюанс – рассчитать потенциал возможной прибыли и риска.

Для этого необходимо измерить расстояние до приказа стоп-лосс, который при торговле на продажу я рекомендую устанавливать выше верхней границы уровня сопротивления. В нашем случае размер стопа составляет примерно 200 пунктов. Для того чтобы иметь возможность открыть позицию необходимо, чтобы потенциал движения цены, то есть расстояние до тейк-профита, был хотя бы в два раза больше чем стоп-лосс.

В нашем примере потенциал прибыли равняется примерно 370 пунктов. Цель определяется по ближайшему уровню поддержки, который находится в диапазоне 1.1987 — 1.2000 (Рисунок 5). Это классический уровень, который был построен по агрессивному бычьему импульсу после продолжительного снижения цены.

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 5. Расчет потенциала прибыли и риска

Факт пробоя уровня был. Возникает вопрос — можно ли открывать позицию? Стоп-лосс равен примерно 200 пунктов, потенциал движения цены примерно 370 пунктов, отношение потенциальной прибыли к рискам примерно равняется 2:1. Следовательно, мы можем открыть позицию на продажу. Осталось рассчитать объем позиции, я рекомендую для начала рисковать не более чем 2% от капитала на сделку.

Серебро. Преимущества торговли на пробой

Разберем еще один пример, когда тактика торговли на пробой оправдывает себя. Для этого рассмотрим рынок серебра, дневной таймфрейм. По факту закрытия свечи 9 августа был сформирован уровень поддержки. Я выделю лишь нижнюю границу этого уровня, поскольку свеча, которая является его основанием закрылась практически без тени. Это классический уровень, построенный по 2 медвежьим и 2 бычьим свечам.

В дальнейшем цена некоторое время двигалась вверх, затем стояла на месте, после чего 19 августа закрылась медвежья свеча. По факту закрытия этой свечи рынок развернулся, сформировался сигнал на понижение, на пробой (Рисунок 6).

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 6. Серебро. Пробой уровня поддержки.

Прежде чем открывать позицию на продажу нужно определить, где находится потенциальная цель и в какой точке выходить из позиции, если рынок будет двигаться в нежелательном направлении.

Ближайшая цель – следующий уровень поддержки, который был сформирован 17 – 20 июня. Нижняя граница этого уровня – 17.10, верхняя буквально на несколько пунктов выше – 17.14. Уровень сопротивления находится близко к точке пробоя, его верхняя граница – 20.47, нижняя граница – 20.10. Стоп-лосс всегда устанавливается за верхнюю границу уровня сопротивления, его размер составляет примерно 120 пунктов (Рисунок 7).

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 7. Серебро. Определение цели и точки установки стоп-лосса.

Тейк-профит равен 220 пунктов. При торговле на дневном таймфрейме на пробой получить отношение прибыли к рискам равное хотя бы 2:1 достаточно проблематично, поскольку размер стоп-лосса часто не позволяет этого сделать.

Я считаю, что в таких случаях можно открывать позицию даже если отношение прибыль/риск немного ниже двух, например, 1,8:1 или 1,9:1. Поэтому, рассчитав объем позиции, можно входить в рынок.

Цена некоторое время снижается, затем начинается достаточно глубокая коррекция. Такое случается и опытные трейдеры знают, что паниковать в таких ситуациях не стоит, коррекция — абсолютно нормальное явление. Всегда можно выйти из позиции, если рынок развернется, то есть пробьет противоположный уровень. До этого момента тенденция остается неизменной.

Необходимо уметь держать позицию до установленных целей или ликвидировать ее, если направление тренда изменится.

На рынке сформировалась очередная импульсная волна, после — коррекция, затем рынок рухнул и коснулся уровня поддержки. Тейк-профит в этом ценовом движении был бы достигнут в свечах, которые закрылись шестого и седьмого числа, позиция на пробой была бы закрыта (Рисунок 8).

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 8. Серебро. Развитие тренда. Достижение тейк-профита.

В этом примере наглядно отражается специфика торговли на пробой: большой стоп-лосс и ценовые коррекции, которые появляются сразу после входа в рынок.

Торговля на пробой оправдывает себя, но нужно уметь держать позицию, также желательно искать вход в начале тренда, для того чтобы получить максимально возможное отношение прибыли к рискам.

EURAUD. Недостатки торговли на пробой

Разберем недостатки тактики торговли на пробой на примере дневного таймфрейма валютной пары EURAUD. Был сформирован уровень поддержки, нижняя граница которго 1.4454, верхняя – 1.4502. Пробой уровня произошел 3 января по факту закрытия медвежьей свечи. Тренд меняется и актуальными становятся позиции на продажу, формируется сигнал на пробой (Рисунок 9).

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 9. EURAUD. Пробой уровня поддержки.

Определим ближайшую цель по ближайшему уровню поддержки. Верхняя граница уровня поддержки – 1.4149, нижняя – 1.4090. Это ближайшая цель для позиций на продажу. Следующие цели могут быть определены по уровням старших таймфреймов.

Как в предыдущих примерах рассчитаем размер риска относительно верхней границы ближайшего уровня сопротивления. Верхняя граница этого уровня – 1.4719, нижняя – 1.4600.

Расстояние до тейк-профита (потенциал движения цены) составляет около 250 пунктов.

Верхняя граница уровня сопротивления – 1.4719. Стоп-лосс нужно устанавливать с небольшим запасом от этой границы. Поэтому расстояние до стоп-лосса составляет 320-330 пунктов. Потенциал движения цены получился меньше, чем размер риска (Рисунок 10).

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

Рисунок 10. EURAUD. Определение цели и точки установки стоп-лосса.

В этом случае входить в рынок нельзя, поскольку не выполняется минимально необходимое отношение потенциальной прибыли к рискам, не выполняются базовые принципы риск-менеджмента.

В таких ситуациях можно искать вход на меньших таймфреймах или ожидать сигнал на отбой, но об этом мы поговорим в следующих статьях.

Выводы

Подведем итог. Преимущество торговли на пробой заключается в том, что вы можете участвовать в движении рынка, извлекая прибыль, если цена активно движется по тренду сразу после пробоя. Недостатки данного подхода заключаются в низком отношении потенциальной прибыли к рискам в сравнении с тактикой торговли на отбой. Кроме этого, начинающие трейдеры зачастую оказываются психологически не готовы к коррекциям рынка, которые иногда начинаются сразу после пробоя уровня.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.


OptionClue, опубликовал запись 3 недели назад.
С момента публикации зафиксировано 2569 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 752
Подписчиков: 1897
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:

Власти Москвы не нашли радиации в районе строительства Юго-восточной хорды

@bbbreaking, 1 минуту назад

Сегодня (впервые в истории!) две женщины выходят в открытый космос. Американки Кристина Кук и Джессика Меир должны заменить внешний энергоблок МКС. По прогнозам выход продлиться где-то 6,5 часов. Сейчас идет прямой эфир, успевайте посмотреть.

@federalpress, 2 минуты назад

Отправлено из Легитимный#Раскладка #Слухи Наши источники в Кремле и Офисе Президента Украины дают раскладку на ситуацию вокруг Нормандской встречи. Сейчас наши политики и западные партнеры подняли ставки на максимальный уровень в борьбе за Нормандскую встречу в ноябре. Уже используются все механизмы и инструменты. Подняли тему обсуждения Крыма в Нормандском формате. Подняли тему санкций, что если Путин не пойдет на эти условия, то будут введены новые санкции. Россия при этом не спешит давать ответ, а Путин молчит и не комментирует эти «выпады». Наш источник с Кремля сообщает, что обычно «шантаж» с Путиным не проходит и пытаться играть с ним в «блеф» обычно заканчиваются «фиаском». Порошенко тоже пытался в итоге вопросы не решил и проиграл всё. Западные партнеры, как обычно отойдут в сторону и оставят Украину с её проблемами наедине. Путин сейчас будет выжидать, и в ближайшее время мы вряд ли увидим прогресс в организации Нормандской встречи. Если Путина сейчас попытаются взять на слабо, то с этого ничего не выйдет, также стоит обратить внимание, что если Путин пойдет на принципы, то даже его кум не сможет переубедить, как это было с Порошенко. Есть информация, что вся эта «игра» Украины и запада согласована с «АП Кремля» на самом высоком уровне и является «отвлечением внимания» от подготовки разведения вооружения Украиной на Донбассе. Наш источник в Офисе Президента Украины сообщает, что внешне команда Зеленского «блефует» и нагнетает, повышая ставки, но в реальности готовят разведения вооружения. Сейчас для этого делается ряд мероприятий (Гладковский, Пашинский) входят в эту «раскладку». Скорее всего, по «внутренним каналам» Кремль об этом уже оповещен, поэтому такое спокойное отношение Пескова к разным «выпадам» Украины, а Путин вообще это не замечает. Главное в этой ситуации "не переиграть".

@iarexru, 4 минуты назад

Путин до сих пор рассматривает ВГИК как проявление российской «мягкой силы» Серьезный очаг «мягкой силы» России увидел президент РФ Владимир Путин во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК) 17 октября во время юбилейной встречи с сотрудниками вуза, сообщает RT.

@rossaprimavera, 5 минут назад

Впервые в истории сразу две женщины сегодня выходят в открытый космос. Это американки Кристина Кук и Джессика Меир. Прямая трансляция:

@ntvnews, 6 минут назад

В Бабьем Яру в Украине собираются построить масштабный мемориал в память о жертвах нацистов. Вокруг мемориала начались споры, когда выяснилось, что его строительство финансируют в том числе российские олигархи. Что не так с российским участием? Кто еще дает деньги на мемориал? Как он будет выглядеть? Читайте: «По еврейской религиозной традиции нельзя трогать мертвых. Но, как сказал историк Джошуа Рубинштейн, гитлеровский режим убил евреев, а сталинский режим убил память о евреях Киева. Территория была замыта. Расстрелы в Бабьем Яру — это же не одно место, это четыре-пять километров сверху вниз, от Сырца до Куреневки. Было несколько мест расстрелов. Там, где стоит телевизионный центр, построенный в 80-е годы, находилось еврейское кладбище, оно уничтожено. Советская власть на местах расстрелов строила жилые дома, уничтожала память о жертвах. А когда стала независимой Украина... метро нельзя было строить, улица Олены Телиги — это тоже место расстрелов. О чем тут говорить?! Была Куреневская трагедия 13 марта 1961 года, которая напомнила о трагедии Бабьего Яра (тогда в устроенном в Бабьем Яру резервуаре, в котором хранились отходы кирпичных заводов, прорвало дамбу, погибло, по некоторым данным, больше тысячи человек. — РС). В том-то и дело, что это преступление коммунистического режима: память о жертвах другого режима, нацистского, была смыта. Евреям даже не разрешали приходить на это место. Как можно сегодня точно что-то определить?»

@radiosvoboda, 6 минут назад

Отправлено из Пул N3ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Путин в курсе реального положения дел в стране и проблем населения

@truekpru, 9 минут назад

Так будет выглядеть новая Motorola RAZR. Презентация пройдет 13 ноября. @tv360ru

@tv360ru, 11 минут назад

Отправлено из Shumanov mossack.pdf 5 MB Для ценителей офшорных скандалов: Мое почтение. Вот иск Юргена и Рамона, владельцев офшорного регистратора Mossack&Fonseca, допустивших утечку #panamapapers. Иск подан к компании Netflix, которая сняла прекрасный фильм #Laundromat по мотивам офшорного скандала. Мои панамские друзья утверждают, что этот иск был спровоцирован тем, что организаторы офшорной схемы были представлены в фильме в чрезвычайно ироническом свете, как «клоуны». Фильм #Ландромат появится завтра вечером в Netflix.

@criminalru, 11 минут назад

Галицкий: Люди, которые занимались бизнесом, должны жить в своей стране и помогать следующему поколению

@Bell_daily, 19 минут назад

ФБК Алексея Навального потребовал признать незаконным решение Минюста включить организацию в список «иностранных агентов». Соответствующий иск подан в Замоскворецкий суд Москвы

@meduzalive, 22 минуты назад

Фонд борьбы с коррупцией оспорил включение в список «иностранных агентов»

@meduza_news, 25 минут назад

Деньги, похищенные в доме экс-главы таможни Андрея Бельянинова, оказались у вора в законе Мамуки Микеладзе, утверждает обвиняемый в напидении Яков Суббота. Налетчик задумал преступление, увидев в тюрьме по телевизору фото коробок с наличными во время обыска у чиновника. Микеладзе скончался «от продолжительной болезни» через два месяца, после того как забрал $40 тыс. При налете на дом мог пострадать тибетский мастиф по кличке Ерофей. Суббота готовился усыпить его снотворным из шприца, закрепленного на палке, но в тот вечер собаку заперли в гараже, чтоб не пугать подругу жены Бельянинова. И другие подробности дела об ограблении бывшего сослуживца Путина в Германии.

@rbc_news, 27 минут назад

Начался первый в истории совместный выход двух женщин в открытый космос. Его выполняют американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир. Они должны заменить внешний энергоблок МКС, с которым недавно возникли проблемы. Ожидается, что выход продлится не менее 6,5 часа.

@stormdaily, 27 минут назад

В 2014 году ВМС Швеции бросились искать в водах Стокгольмского архипелага таинственную «российскую» подлодку. Спустя 5 лет оказалось, что их ввел в заблуждение сломанный метеорологический буй. Между тем экипажи субмарин ВМФ России хорошо знают, как обеспечить собственную скрытность.

@vzglyad_ru, 29 минут назад

Отправлено из Юлия ВитязеваСпециально для позорного лжеца и спекулянта Навального: Дмитрий Рогозин сразу после возвращения из поездки на Ближний Восток поехал проститься с Алексеем Архиповичем Леоновым. Но Лёша, понятное дело, об этом в своём бложике не напишет.

@riafan, 38 минут назад

Кому "избирательный фонд", а кому — сладкая кормушка для освоения донатов. Любящим фоткаться в автозаках, попадающим в Топ-100 от БиБиСи навальнятам нечего показывать в финотчётах. Они же не дураки себе статью за серые схемы подписывать. Их способу сравнительно честного отъёма денег у населения позавидует Великий комбинатор: собираешь лям денег, ок да? выставляешь себя жертвой режима просишь донаты на штраф платишь штраф 25 тыс ... PROFIT!

@rlz_the_kraken, 39 минут назад

Когда по вашим данным катается на каршеринге кто-то другой, а деньги снимаются с вашей карточки — это не очень приятно. Ещё неприятнее, когда компания не хочет в этом даже разбираться Выясняем, как после всего однократной аренды машины вашу жизнь могут сильно подпортить

@lifenews, менее часа назад

Сына одного из начальников отдела УВД по ЗАО Москвы задержали по подозрению в получении взятки в 150 тыс. рублей. Но потом чудесным образом "денег при нем не оказалось" и его отпустили. Два источника в МВД сообщили, что за него "распедалил" папа. "Пойманный на взятке" — майор Арсений Хвенько (на фото слева), как и отец, служит в полиции. Он работает участковым по московскому району Куркино. Его папа — полковник Игорь Хвенько (справа), занимает должность начальника Отдела охраны общественного порядка. По нашим данным, после прибытия в отдел полиции Куркино сотрудников ОСБ к делу подключился Хвенько-старший. И всё как-то не пошло... @Lshot

@Lshot, менее часа назад

Новак предложил создать госкомпанию для соинвестирования в крупномасштабные проекты по производству СПГ.

@russicatop, менее часа назад

Бочкареву оштрафовали и лишили прав после задержания с наркотиками. Актрисе Наталье Бочкаревой назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев после того, как в конце сентября она была задержана с наркотиками в нижнем белье за рулем "кадиллака". Решение суд вынес в отсутствие артистки и ее представителей. Ни на одно из заседаний Бочкарева так и не явилась. Штраф и лишение за отказ от медицинского освидетельствования это понятно. А что с наркотиками? Сахарная пудра? @Novosty

@novosty, 1 час назад

Алтайские власти обвинили Роскосмос в засорении тайги обломками ракет-носителей Их должны убирать, соглашение действует ещё с 2000 года, но на него положили болт, как и на большинство здравых инициатив.

@ru_FTP, 1 час назад

Отправлено из Выпускайте Кракена!Ничего необычного, просто "Борис Джонсон" катается по Брюсселю и агитирует против Брексита под Леди Гагу.

@navideovidno, 1 час назад

Пока Россия решает проблему отходов в основном организацией гигантских свалок в отдаленных районах. Можно иначе. Znak.com рассказывает об опыте Швеции, где на свалки увозят меньше 1% мусора. Остальное перерабатывается.

@znakcom, 1 час назад

Инвалид из Татарстана год просидел в СИЗО за чужое преступление. Мужчину, страдающего олигофренией, буквально заставили признаться в двойном убийстве. И отправили за решётку. Рассказываем, чем обернулась эта история.

@breakingmash, 1 час назад

 Forex Magazine © 2004-2019