Фьючерсные рынки

02.02.2012 16:01	Комментарии в формате RSS
anna_analytics Anna Analytics	Версия для печати

Fibo Group

По фьючерсу на золото нужно быть готовым к «шортам»

Апрельский фьючерс на золото (GCJ2) в четверг остается в плюсе.

Венесуэла завершила возврат своего золотого запаса из-за рубежа в собственные хранилища: за прошедшие два месяца в страну доставлено 160 т золота, которые оцениваются в $9 млрд. Теперь за рубежом остается порядка 15% золотого запаса страны. Ранее президент Венесуэлы Уго Чавес подчеркнул, что это решение основано на желании сохранить финансовый суверенитет и стабильность.

Между тем, по прогнозам HSBC, в 2012 году цены на золото сократятся, также как и в 2013-м, продолжая тем самым негативную тенденцию четвертого квартала 2011 года. Стимулировать спрос на драгметалл в качестве убежища могут долговые проблем в еврозоне, но вполне возможно, что инвесторам могут понадобиться наличные,  и тогда продажи фьючерса продолжатся.

В Китае в январе-ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4.85%, до 323.36 т (10.4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2.7% г/г. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – поход к уровню 1750 $/тройскую унцию с установлением нового локального максимума.

Индикатор MACD. Отмечаем рост значения в положительной области. Наблюдается  слабое увеличение объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс – «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.

Осциллятор находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции и приготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). 

Fibo Group

По фьючерсу на медь актуален сигнал «держать» шорты

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в пятницу проходят в мажорном настроении.

Как пишет Financial Times, на рынок возвращаются позитивные прогнозы после январского ралли – так, с начала 2012 года медь подорожала уже на 11%, и, скорее всего, это не предел.

К слову, индикатор FTSE European mining прибавил за январь 17.4%, что укрепляет и прогнозы по состоянию горнодобывающей отрасли.

По итогам декабря 2011 года Китай увеличил выпуск рафинированной меди на 8% в годовом сопоставлении, до 457 тыс. т, что стало первым фактом роста за 4 месяца. Общий объем производства меди в Поднебесной по итогам прошлого года вырос на 14%, до 5.18 млн т. В 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году.

Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения  –  разворот от уровня 393.00 цента/фунт с прогнозом  теста уровня 365.00 цента/фунт.

 Индикатор MACD перешел в отрицательную область, ключевые средние индикатора образовали «бычье» пересечение. В настоящий момент происходит становление продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья конвергенция » – признак приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перекупленности (80 пунктов и выше) – сигнал держать короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов. 

Fibo Group

Фьючерс на нефть позволяет держать часть лонгов

Мартовский фьючерс на нефть (CLH2) понижается в понедельник.

Иран приостановит поставки нефти в ряд европейских стран – это касается государств, агрессивно настроенных в отношении исламской страны. По сообщению министра нефти Ирана г-на Касеми, экспорт сохранится лишь в те страны, с которыми у Тегерана нейтральные отношения. При этом «черный» список политик не огласил.

По данным Минэнерго США, запасы «черного золота» в Кушинге за прошедшую неделю составили 30.1 млн баррелей (+1.48 млн баррелей), что явилось максимальной отметкой с 16 декабря. Последние пару недель рост запасов идет непрерывно (к текущему моменту +6.5%). Институт API сообщил накануне, что товарные запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2.1 млн баррелей, до 339.5 млн баррелей. Министерство энергетики США, в свою очередь, в середине недели отчиталось, что запасы «черного золота» за неделю выросли на 4.2 млн баррелей, в то время как рынок ожидал укрепления на 2.6 млн.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – пробой уровня 98.00 $/баррель с первой остановкой на уровне 95.50 $/баррель. Ожидаем разворот котировок наверх к уровню 101.00 $/баррель после установления локального дна.

Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о переходе значения индикатора в отрицательную область. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж. 

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Наша рекомендация – держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) в среду растет.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня укрепился на 0.4%.

Ситуация с Грецией все еще не нашла финального разрешения: накануне лидерам греческих партий так и не удалось встретиться с премьером страны Пападемосом, который проводил переговоры с европейскими кредиторами по поводу новых, более жестких кредитных условий получения второго пакета финансовой помощи.

Однако пресса продолжает давать рынку поводы для оптимизма – периодически появляются публикации о том, что и Греция, и ее спасатели готовы прийти к соглашению в ближайшее время.

В корпоративном секторе акции Banco Comercial Portugues прибавили 9%, бумаги Societe Generale выросли на 1.2%, Commerzbank AG – почти на 9%. Акции Statoil добавили в свой актив 1.2% на корпоративной информации.

 Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – обновление максимума на 6800 пунктов. Ожидаем снижение котировок вниз до уровня 6650 пунктов как при развороте тенденции, так и при технической коррекции.

Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор находится в зоне перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции и подготовиться к открытию коротких позиций при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) сегодня ушли в отрицательную зону.

Однако, как пишет Financial Times, на рынок возвращаются позитивные прогнозы после январского ралли – так, с начала 2012 года медь подорожала уже на 11%, и, скорее всего, это не предел. В Standard Bank уверены, что в текущем году спрос на металл, впрочем, будет недостаточным, поскольку интерес со стороны строительного сектора пока остается под вопросом.

Индикатор FTSE European mining прибавил за январь 17.4%, что укрепляет и прогнозы по состоянию горнодобывающей отрасли.

По итогам декабря 2011 года Китай увеличил выпуск рафинированной меди на 8% в годовом сопоставлении, до 457 тыс. т, что стало первым фактом роста за 4 месяца. Общий объем производства меди в Поднебесной по итогам прошлого года вырос на 14%, до 5.18 млн т. В 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году.

 Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения  –  разворот от уровня 393.00 цента/фунт в рамках образования «двойной вершины» с прогнозом  теста уровня 375.00 цента/фунт.

Индикатор MACD перешел в отрицательную область, ключевые средние индикатора образовали «медвежье» пересечение. В настоящий момент происходит становление продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вернулось в зону перекупленности (80 пунктов и выше) – сигнал подготовиться к открытию  коротких позиций при повторном выходе значения индикатора из зоны экстремумов. 

Fibo Group

Во фьючерсе на нефть не исключен виток новых продаж

Мартовский фьючерс на нефть (CLH2) в пятницу проседает.

МЭА снизило прогноз спроса на нефть на этот год – по мнению агентства, потребление «черного золота» в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки, что составит 89.9 млн баррелей в сутки (это на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза).

Накануне ОПЕК также понизила прогноз спроса на сырье на 2012 год – ожидания понижены на 120 тыс. баррелей в сутки.

Прежде позитив во фьючерс принесли данные от API: запасы нефти в США за прошлую неделю, по расчетам института, сократились на 4.5 млн баррелей, что стало первым фактом понижения за три недели. Далее отчиталось Минэнерго США – товарные запасы «черного золота» выросли на 304 тыс. баррелей, в то врем как ожидался прирост на 2.5 млн баррелей.

При этом загруженность нефтяных предприятий ха прошедшую неделю в США выросла на 1%, до 83%.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – виток новых продаж при сохранении уровня 100.00 $/баррель.

Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализовала свое повышательное действие от уровня 98.00 $/баррель. Котировки продолжили восстановление после остановки продаж на уровне 95.50 $/баррель. После полученного теста уровня 100.00 $/баррель мы прогнозируем новые продажи к уровню 98.00 $/баррель.

Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован разворот от нижней границы канала на 95.50 $/баррель до середины канала на 100.00 $/баррель.

Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку образовали медвежье пересечение, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда.

Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о переходе значения индикатора в положительную область. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок. 

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Наша рекомендация – держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

Во фьючерсе на S&P нужно быть готовыми к продажам

В понедельник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) торгуется в небольшом плюсе.

По итогам января 2012 года дефицит бюджета США сократился до $27.4 млрд с $49.8 млрд за аналогичный период времени годом ранее – экономисты Bloomberg связывают просадку показателя с перенесением сроков ряда социальных выплат, которые обычно происходят в начале года. При этом, согласно мнению администрации президента Барака Обамы, дефицит федерального бюджета в стране в 2012-м бюджетном году окажется на уровне $1.3 трлн, т.е. 8.5% ВВП страны.

В 2013 году, как прогнозируется, дефицит сократится до отметки $901 млрд (5.5% от ВВП США).

Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст.

Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции или смены на понижательный, текущая цель – разворот с максимума на уровне 1352 пункта. Прогнозный  ориентир снижения при развороте тенденции расположен на уровне 1285 пунктов.

Отмечаем смену покупок продажами у сопротивления 1350 пунктов, ориентир разворота вниз все тот же и расположен на уровне 1285 пунктов.  Котировки развернулись от верхней границы повышательного канала.

  Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о смене покупок продажами вблизи уровня 1350 пунктов.  Ожидаем разворот котировок вниз от текущей верхней границы до нижней границы канала на 1285 пунктов.

Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора была образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появление продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними стабильно.

Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Текущая ситуация  подразумевает выражение повышательной тенденции, и необходимо приготовиться к понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Фьючерс на Dax позволяет отрыть короткие позиции

Мартовский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) во вторник немного понижается.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня потерял 0.1%.

Инвесторы по фьючерсу отыгрывают информацию, пришедшую от рейтингового агентства Moody's – агентство понизило рейтинги Испании, Италии, Португалии с «негативным» прогнозом, одновременно пересмотрены в сторону ухудшения рейтинги Мальты, Словении и Словакии. Кроме того, понижены прогнозы по рейтингам Великобритании («негативный»), Франции и Австрии.

В корпоративном секторе акции BHP Paribas SA лишились 1.8%, бумаги Lloyds Banking Group просели на 0.9%. Акции Deutsche Bank AG потеряли 1.4%, Santander – 0.5%.

Согласно техническому взгляду: среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – прогнозируем снижение котировок вниз до уровня 6650 пунктов как при развороте тенденции, так и при технической коррекции.

Котировки вышли за рамки повышательного волнового канала с верхней границей на 6700 пунктов. Через уровень 6650 пунктов проходит среднесрочный повышательный уровень сопротивления, ставший поддержкой. Отмечаем формирование нового повышательного уровня поддержки на уровне 6600 пунктов. Отмечаем выражение  повышательного канала выше уровня 6800 пунктов с последующими продажами в рамках технической коррекции.

Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – повышательно, медленная – повышательно – признак выражения тренда. Повышательный уровень сопротивления был расположен на 6850 пунктов, уровень поддержки – на 6650 пунктов.

Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак ослабления покупок и появления продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).