Фьючерсные рынки

10.05.2011 14:42	Комментарии в формате RSS
anna_analytics Anna Analytics	Версия для печати

Fibo Group

Серебро: интерес возвращается

 Июльский фьючерс на серебро (SIK1) во вторник продолжает уверенно расти, отскакивая после наиболее масштабного спада как минимум с 1975 года.

Не исключено, что спекулянты вернутся на площадку, так как озабоченность по поводу восстановления мировой экономики ослабла. За прошлую неделю фьючерс упал на 27%. На текущий момент перекупленность фьючерса практически снята, но активный спрос еще может вернуться, так как «пузырь» в секторе драгметалла действительно есть.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – тест уровня 34.00 $/тройскую унцию и последующее восстановление котировок с преодолением уровня 40 $/тройскую унцию.

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне роста спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью конвергенцию  на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения продаж.  Текущие объемы в полной мере отражают перспективу снижения цен на фьючерс – признак подтверждения текущих продаж.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов). Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки с момента подъема за пограничную зону в 20 пунктов. Рекомендация открыть и удерживать лонг от зоны перепроданности (20 пунктов).

Фьючерс на газ продолжает понижаться

Июньский фьючерс на природный газ (NGM1) в среду продолжает снижаться.

Тот факт, что фьючерс на газ уже более полугода находится в боковике, заставляет рынок делать вывод, что ниже уровня 4.000 находится поддержка. Вышедшие накануне данные EIA свидетельствуют, что запасы природного газа в США за неделю на 29 апреля выросли на 72 млрд куб. футов, до 1757 млрд куб. футов.

Как считают эксперты Sanford C. Bernstein & Co., страны мира могут наращивать потребление сжиженного газа (СПГ) – в среднем, на 13% к 2020 году, так как катастрофа на японской АЭС существенно подорвала доверие к ядерным технологиям.

Среднесрочный тренд понижательный. Текущая цель движения – движение вниз с целью на 4.10$/mmBtu с последующей коррекцией.

Индикатор MACD остается в отрицательной области, при этом спред между отрицательным значением индикатора и ключевым значением 0 стабилизировался. С графиком цен образована «медвежья» конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор стохастик показал выход из консолидации – продажи из зоны перекупленности (80 пунктов) со входом в зону перепроданности (20 пунктов). Рекомендуем удерживать короткие  позиции до момента выхода значения из зоны перепроданности.

Интерес инвесторов к U.S. TREASURY BONDS пока не спадает

Котировки июньского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM1), в четверг растут.

Так как инвесторы уходят от рисков на рынках, интерес к US Treasury продолжает сохраняться.

На текущий год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста  экономики США до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – достижение нового максимума на 122.20/32 и консолидация вокруг уровня 122.00/32.

Индикатор MACD подтверждает наличие  повышательного тренда, об этом свидетельствует значение индикатора в положительной области. Сглаженный уровень объемов образует повышательную дивергенцию с уровнем цен, в то время как ключевые скользящие средние индикатора торгуются при «бычьем» пересечении. Установлена завершающая стадия повышательного тренда по данным индикатора.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности. Накануне индикатор консолидировался, торгуясь выше порогового уровня 80 пунктов. Мы увидели  консолидацию котировок. Прогнозируем скорое развитие коррекции среднесрочного повышательного импульса с последующим приходом продавцов, когда  индикатор пробьет пороговый уровень зоны перекупленности (80 пунктов).

Золото: восстановление под занавес недели

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в пятницу начинает восстановление после продаж четверга на фоне стабилизации мировых рынков капитала.

На прошлой неделе фьючерс на драгметалл  обновил  исторический максимум на 1556.7. При этом контракт довольно сдержанно отреагировал на новости понедельника об уничтожении Усамы бен Ладена. Как считают в EisnerAmper LLP, роль бен Ладена в динамике контракта на золото была очень ограниченной, и потому существенно на котировках не отразилась.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – очередные продажи были выкуплены с подъемом котировок над уровнем 1500  $/тройскую унцию.

Индикатор MACD. Подтверждаются пессимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора снижается в отрицательной зоне. Наблюдается снижение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – медвежья дивергенция –  сигнал завершения  продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – понижательно – признак замедления понижательного импульса. Ожидаем завершения продаж на фоне медвежьей дивергенции.

Среднесрочный тренд по газу остается повышательным

Июньский фьючерс на природный газ (NGM1) во вторник отыгрывает просадку начала недели на общем подъеме рыночного настроения.

По данным доклада IHS Cambridge Energy Research Associates, мировых запасов природного газа должно хватить на 250 лет при условии добычи текущими темпами. С одной стороны, от более сильного роста фьючерс удерживают опасения инвесторов по поводу перспектив мировой, с другой – цены на энергоносители в мире продолжают расти.

Среднесрочный тренд повышательный. Текущая цель движения – движение вверх с пробоем волатильности до уровня 4.55$/mmBtu.

Индикатор MACDдержится в отрицательной области, при этом спред между отрицательным значением индикатора и ключевым значением 0 сократился. С графиком цен образована «медвежья» конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор стохастик вышел из зоны  перепроданности – приоритетны покупки, до зоны перекупленности (80 пунктов). Рекомендуем удерживать длинные  позиции.

Ценам на золото мешает расти Сорос

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду приподнимается после продаж накануне.

Как стало известно ранее, подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои «золотые» инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust. Кроме того, компания сократила доли участи в Kinross Gold и NovaGold Resources.

Согласно публикации в Century  Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – выход из «треугольника» в районе 1480-1500 $/тройскую унцию укажет на дальнейший тренд.

Индикатор MACD. Подтверждаются пессимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора снижается в отрицательной зоне. Наблюдается снижение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – медвежья дивергенция –  сигнал завершения  продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.

Осциллятор стохастик остается около зоны перепроданности. Обе скользящие средние смотрят понижательно. Ожидаем скорое завершение продаж на фоне медвежьей дивергенции.

Фьючерс на индекс Dax вернулся к укреплению

Июньский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH1) в четверг растет, прервав затяжной период просадки. Поддержкой выступает дорожающее сырье. Кроме того, ФРС США накануне дала понять, что ставки останутся низкими в ближайшем будущем, что также поддерживает покупки сегодня. Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня увеличился на 0.5%. На этой неделе на заседании минфинов Еврозоны был одобрен пакет помощи Португалии объемом в 78 млрд евро, что было воспринято игроками положительно. Относительно Греции в МВФ заявили, что готовы рассмотреть вопрос о расширении сроков выплаты по долгам, но только после тщательно изучения положения дел в стране. Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель движения – разворот вверх от повышательного уровня поддержки на 7250 пунктов. Индикатор MACD перешел в отрицательную область, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов вырос накануне – отмечаем понижательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении. Осциллятор стохастик восстанавливается внутри зоны перепроданности, что подразумевает сохранение коротких позиций до момента покидания порогового уровня (20 пунктов).

Фьючерс на индекс S&P500 замер без движения

В пятницу июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) стоит без движений.

Несмотря на то, что ФРС США накануне в «минутках» по итогам последнего заседания сообщила о том, что все еще намерена удерживать процентные ставки низкими долгое время, стабильный внешний фон позволяет игрокам покупать.

На уходящей неделе министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что объем государственного долга в стране вырос до $14.294 трлн, достигнув своего «потолка», и теперь власти страны приостановят эмиссию долговых обязательств, чтобы дождаться 2 августа – в это время правительство Обамы намерено достичь договоренности с Конгрессом относительно программы бюджетных сокращений.

Вышедшая накануне статистика продемонстрировала, что число американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице, за неделю сократилось на 29 тыс., до 409 тыс., при ожидании снижения на 14 тыс. Ралли на рынке, однако, сдерживалось другими показателями: продажи на вторичном рынке жилья за апрель упали на 0.8%, до 5.05 млн домов, в то время как прогноз составлял рост на 2%.

Среднесрочный тренд боковой, текущая цель – разворот от поддержки канала на уровне 1320 пунктов до уровня 1350 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак сохранения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.

Осциллятор реализовал разворот из зоны перепроданности. Текущая ситуация  подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем держать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов)  с целью до  зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности.

Фьючерс на индекс Nikkei продолжает падать

Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM1) в понедельник падает на опасениях по поводу углубления долгового кризиса в Еврозоне.

После того как рейтинговое агентство Fitch приняло решение понизить рейтинг Греции до В+, а S&P заметило, что рейтинг Италии находится под угрозой сокращения, понизив при этом прогноз по итальянскому рейтингу до «негативного» со «стабильного», азиатские площадки снижаются наиболее значительными темпами с марта текущего года.

В конце прошлой недели японский регулятор принял решение оставить ключевую ставку в диапазоне 0-0.1% годовых, при этом Банк Японии не стали и корректировать программу выкупа с рынка активов. Однако ВВП Японии по итогам первого квартала сократился на 3.7% г/г против консенсус-прогноза -1.7% г/г. По итогам IV квартала 2010 года снижение пересмотрено до 3% г/г с прежнего значения 1.3%.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения  – продажи от уровня 9750 пунктов с отложенным потенциалом разворота на 11000 пунктов. 

Индикатор MACD торгуется в области отрицательный значений, спред между значением индикатора и  ключевой отметкой в 0 пунктов сократился накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак ослабления понижательного движения. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает обретение сил покупателями с момента выхода из зоны экстремумов (20 пунктов). 

Газовый фьючерс: рост на ожиданиях

Июньский фьючерс на природный газ (NGM1) во вторник уверенно растет, так как рынок полагает, что во втором полугодии 2011 года экономический рост в мире ускорится.

Результаты исследования Bank of America-Merrill Lynch, между тем, показывают, что в ближайшем будущем котировки фьючерсов на газ могут понижаться под давлением информации о росте объемов производства газа в США. При этом понижательные риски могут сохраниться и на протяжении второго квартала текущего года.

По данным доклада IHS Cambridge Energy Research Associates, мировых запасов природного газа должно хватить на 250 лет при условии добычи текущими темпами. С одной стороны, от более сильного роста фьючерс удерживают опасения инвесторов по поводу перспектив мировой, с другой – цены на энергоносители в мире продолжают расти.

Среднесрочный тренд понижательный в стадии смены на повышательный. Текущая цель движения – сначала тест уровня  4.40$/mmBtu, а далее – 4.55$/mmBtu.

Индикатор MACD перешел в положительную область, при этом спред между  значением индикатора и ключевым значением 0 увеличился накануне. С графиком цен образована «бычья» конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор стохастик развернулся из зоны  перепроданности – приоритетны покупки с момента роста выше 20 пунктов. Рекомендуем удерживать длинные  позиции.