Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 17.09.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $177млрд691млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 13%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $10млрд214млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 5% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает зона сопротивления 20% продавцов (1.1849-1.1910).

Близкое расположение уровня премии месячной зоны сопротивления хеджеров (1.1842), а также месячного уровня сопротивления маркетмейкера опционов (1.1914) дополнительно усиливают зону 20% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 1.1620.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает зона 40% продавцов (1.1283-1.1160).

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом свыше $174 млн, а также близкое расположение месячного уровня поддержки продавца опционов (1.1322) дополнительно усиливают зону 40% продавцов.

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона от уровня опционного баланса дня (1.1632) до уровня наибольшей прибыли продавца недельных опционных контрактов WK3 SEP18 (1.1617).

Близкое расположение зоны 2% покупателей (1.1618-1.1622) дополнительно усиливают вероятность отбоя цены от области опционной поддержки.

В случае пробоя указанной опционной зоны следующей целью снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку 1.1585.

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 17 сентября, выступает опционный уровень лимитных ордеров на продажу 1.1663, который дополнительно усиливается близким расположением зоны 4% покупателей (1.1663-1.1672).

В связи с тем, что на момент открытия европейской сессии котировки валютной пары EUR/USD закрепились выше недельного баланса продавца опционов (1.1617), основным сценарием развития событий внутри текущей торговой недели есть последующее повышение котировок актива до промежуточной цели роста на первую половину текущей торговой недели,- зоны 6% покупателей (1.1709-1.1718), а также конечной цели роста,- недельной зоны сопротивления покупателей опционов (1.1767-1.1770).

Прибавление за пятницу 14 сентября опционных позиций на снижение общим объемом свыше $41 млн дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления.

Расположение опционной зоны сопротивления хеджеров (1.1767-1.1770) внутри конечной цели роста на текущую торговую неделю по ожиданиям участников рынка фьючерсов EuroFx биржи CME Group,- зоны 8% покупателей (1.1755-1.1773) также подтверждает указанный сценарий развития событий на ближайшую торговую неделю.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.