Как торговать пробой трендовой линии?

Как говорят опытные трейдера “Trend is your friend”. Каждый опытный трейдер приходит к умозаключению о том, что он хотел бы заключать исключительно прибыльные сделки с хорошим соотношением потенциального риска к реализованной прибыли.

При этом при анализе графика по истории мы часто замечаем то, то такие сделки действительно имеют место быть и мы на практике имеем возможность совершать так сказать “хорошие сделки”, которые дают соотношение риск/прибыль минимум 1 к 3, а то и больше. Ну и по правде говоря, бывают даже сделки, в которых реализованная прибыль бывает и в раз 20 выше первоначального ордера стоп лосс.

Что поможет трейдеру или как словить золотую рыбку?

С практической точки зрения в случае более-менее достаточного опыта торговли на финансовых рынках трейдер приходит к выводу, что торговля по тренду дает больший потенциал прибыли по сравнению со спекуляции без фильтрации сделки по направлению тенденции.

В этом случае нужно иметь в виду, что при торговле по направлению тренда, во-первых, количество выгодных точек входа на порядок ниже аналогичных моментов совершения сделок против импульса, и во-вторых временной интервал ожидания и удержания торговой позиции увеличивается по времени. Образно говоря с мелкого спекулянта Вы с каждым днем торговли по направлению тенденции не только продолжаете уплачивать своп-пункты, но и начинаете переходить в разряд инвестор. Идеальное решение в этом случае подсказал не кто иной, как корифей фондовых рынков второй половины XX века - мистер Уоррен Баффет. “Купи и держи” - вот такой слоган нужно вывести в прихожей своего хедж-фонда или для начало пойдет и офиса, чтобы начать думать и действовать как профессионал.

Идея есть - осталась реализация

Когда мы уже решили, что будем совершать сделки по направлению тенденции, самое время доработать наше теоретическое предположение и выяснить наилучшие моменты для открытия позиций по направлению тренда. Так сказать, с депозитом менее миллиона долларов, хотелось бы зайти в сделку именно тогда и именно по той цене, когда рынок уже не будет портить нам нервы, а сразу покорно пойдет по желаемому направлению и мы уже в первый день испытаем первый приступ жадности,- “забери малую прибыль, авось развернется?”

В этом случае одним из резонных вариантов совершения сделки остается старый любимый паттерн торговли на пробой трендовой линии. Да, да, вы не ослышались. Действительно, велосипед, никто изобретать не будем, мы просто научимся виртуозно использовать тот арсенал, который до нас придумали поколения технических аналитиков средины прошлого века.

В любом случае давайте отбросим предубеждения и подумаем трезво,- кто как не “трендовая линия”, а в нашем случае ее пробой, даст нам сигнал к тому, что:

а) импульс по направлению тренда продолжился б) тренд развернулся и скорее всего это первый признак начала хорошего ралли.

Дайте мне точку опоры и я переверну мир

В нашем случае все, что нам нужно, это надежные паттерны на вход в сделку на пробой трендовой линии, что даст нам возможность выгодно совершить сделку в моменте ускорения движения по направлению тенденции.

И так, давайте наберемся терпения и определим вместе те условия, которые позволят нам однозначно идентифицировать те выгодные моменты, в которых мы не будем оставаться равнодушными или говоря сленгом трейдеров “квадратными” трейдерами, а войдем в сделку, увеличив объем совершенных сделок в стакане ордеров своим торговым лотом.

Никаких эмоций, только алгоритм

В итоге, как известно линия нисходящего тренда проводиться по локальным максимум, которые, соответственно, понижаются.

Как видно из графика цены, актив, снижается и локальные максимумы, отмечены желтым цветом, подтверждают линию тренда.

В случае изменения тренда первым признаком будущего разворота является ложный пробой как фактический тест указанного сопротивления.

По сути данный тест, отображенный на графике красной стрелкой, в нашем примере показал импульсное повышение, после чего цена обратно вернулась под трендовую линию.

Сам факт, что линия тренда была пробита и при этом на внушительное количество пунктов, в свою очередь свидетельствует о том, что быки становятся все сильнее, а нисходящий тренд слаб и может быть сломлен.

Ну и как результат наших предположений видим последующий пробой трендовой линии и закрепление выше, о чем свидетельствует закрепление над линией нисходящего тренда. Данный паттерн на графике отображен зеленой линией.

Дайте больше подсказок для поиска точек входа

В любом случае есть некоторые неоспоримые видные невооруженным глазом закономерности, о которых следует сказать.

В нашем случае пробой и закрепление за трендовой линией не только изменяет приоритет, но и выступает по сути сигналом к изменению самой функциональности данного графического объекта.

Как видно из графика цены ниже, для формирования верхней трендовой линии мы определили три локальных минимума (отмеченные желтой стрелкой).

В последующем цена пробила данную графическую модель (отмечено красной стрелкой), изменив не только наши субъективные ожидания, но и объективно перевернув тенденцию на противоположную.

В нашем случае, вопиющим фактом является рыночная закономерность ре теста ранее пробитого уровня поддержки с обратной стороны (на графике отмечено зеленой стрелкой).

Как говорят, что все повторяется более одного раза, это уже закономерность.

Ранее в нашем блоге мы уже детально разбирали некоторые стратегии торговли на откатах.

В нашем случае визуально закономерности тестирования ранее пробитой трендовой линии с обратной стороны дают возможность трейдерам оперативно “переворачиваться” и находить самые оптимальные точки входа по направлению новой тенденции в момент ее зарождения.

Трезво определяем адекватные торговые риски

Для опытных трейдеров решающим моментом в определении эффективности торговой системы является расчетные риски на сделку. Языком простых трейдеров размер стоп лосса играет важную роль не только в конкретной сделке. Каждый трейдеров для себя лично определяет размер возможных потерь. Но для чистоты эксперимента хотелось бы однозначно определить адекватный размер защитного приказа, который в большинстве случае даст возможность пересидеть адекватный период бумажного убытка, с другой стороны не позволить депозиту разлететься в пух и прах при чреде убыточных сделок.

В XXI веке классические примеры выставления стоп лосса за техническим экстремумом знают и активно применяют большинство трейдеров.

В связи с этим мы рекомендуем Вам применять более эффективные методы расчета риска в сделке.

Как пример эффективного определения расчетного ордера стоп лосс мы предлагаем рассмотреть кластеры стоп лоссов большинства участников рынка.

Как видно из нашего графика, наибольший кластер стоп ордеров расположен чуть ниже технического минимума на графике и отображен синей линией, на которую указывает стрелка вправо того же цвета.

При открытии бычьих позиций на ре тесте пробитой линии нисходящего тренда с обратной стороны (точки входа отмечены зеленой стрелкой) небольшой стоп лосс, расположенный чуть ниже технического экстремума слева, был бы выбит перед самым началом новой тенденции. Но, используя индикатор Stop Loss Clusters мы бы однозначно определили адекватный размер стоп лосса, который выстоял бы и дал бы нам возможность не закрыть раньше времени очень выгодную сделку.

В любом случае иметь некоторое преимущество перед другими трейдерами будет полезным, не так ли?

Резюме:

1. Первым признаком вероятного излома тренда является ложный пробой трендовой линии.

2. Закрепление за линией тренда и слабый откат после пробоя дает “зеленый сигнал” изменению тенденции.

3. После пробития линию тренда можно использовать для поиска наилучших точек входа по направлению новой тенденции.

4. Выбор адекватного стоп лосса в сделке не менее важно, чем грамотный поиск точек входа.