Уровни поддержки и сопротивления по формулам Пивотов

Валютный курс Форекс, как и движения любого другого рыночного инструмента, имеют волнообразную структуру подъемов и откатов. Локальные вершины роста или дно падения котировок, называются Pivot Points или разворотными точками.

Настройки и помощь в группе @telegram Новости от разработчика @telegram

«Крестным отцом» пивотов стал математик Генри Уиллер Чейз. Он один из первых обнаружил и исследовал закономерности поведения рынка на максимумах и минимумах цены. В 30-е годы прошлого столетия Чейз заметил периодичность коррекции котировок в момент достижения максимальных или минимальных отметок, практически на всех временных отрезках наблюдения за ценой.

Будучи математиком, он стал первым, кто смог рассчитать эти уровни разворота Pivot Points, дав трейдерам инструмент технического анализа до появления торговых терминалов. Чейз делал расчеты по данным телеграфной ленты, заменявшей до 60-х годов «бегущую» цифровую строку котировок.

Генри Чейз умер в 1975 году, но открытые в 30-х годов XX прошлого века Pivot Points, продолжают работать на протяжении 90 лет. Секрет долголетия стратегии заключается в психологии трейдеров. Открыв ордер, они каждый раз задаются вопросом, где фиксировать прибыль. В 99,9% случаев ими будут выбраны максимумы или минимумы, в зависимости от направления сделки.

Отложенные ордера, фиксирующие будущую прибыль, по мере накопления образуют стену противоположных позиций на пути движения тренда, которая останавливает или даже разворачивают рынок. Фактически, каждая зона Pivot Points может стать «нулевой точкой старта» нового тренда, т.е. наилучшим уровнем входа в позицию.

Зачем трейдеру пивотные точки?

Формулы Pivot Points прогнозируют зоны вероятной фиксации прибыли большинством трейдеров. Этим знанием стоит воспользоваться, чтобы увеличить прибыльность трендовой стратегии, тоже частично фиксируя доход от сделки до наступления отката.

После коррекции рынка, трейдер может заново войти в сделку, уже используя противоположные уровни Pivot Points, найденные на более мелком временном масштабе.

Пивоты помогают понять силу текущего тренда. На продолжение тенденции укажет факт прохождения ценой Pivot-уровня без коррекции. Трейдер может заранее разместить отложенные ордера выше/ниже зоны пивота, чтобы заработать на усилении тренда.

Pivot Points незаменимы внутри дня, многие скальперы пользуются только этой стратегией, чтобы не тратить время на прогнозирование трендов, сосредоточившись на количестве сделок. Они торгуют «по стакану», это «чистая» пивот-стратегия, основанная на определении уровней с максимальным количеством отложенных ордеров.

Формулы расчетов Pivot-уровней

Что бы не делать расчеты в ручную, вы можете воспользоваться специальным индикатором для MetaTrade, который сделает автоматически все расчеты VR Pivot.

Pivot Points можно определить не только математическим, но и графическим путем через уровни сопротивления и поддержки. Это зоны, где котировки задерживали рост или падение на некоторое время, визуально определямые на графике.

Визуализация может быть субъективной, особенно для новичков. Другое дело математика, оперирующая цифровыми значениями. Формула Чейза считается классическим математическим методом определения пивота.

Аналитик вычислял их после получения последней котировке по закрытию биржи, как среднее значение сложенных максимума, минимума и цены закрытия, деленных на три. Полученное значение Pivot использовалось в дальнейших расчетах трех линий поддержки (S1,S2,S3), способных остановить рост и трех линий сопротивления (R1,R2,R3) препятствующих падению цены внутри торгов следующего дня.

Базовый уровень Pivot= (High+Close+Low)/3, где High, Low - максимум и минимум предыдущего дня, close - последняя цена предшествующей расчетам сессии.

• Уровни сопротивления равны R1= 2Pivot - Low; R2= Pivot + (R1-S1); R3= High + 2(Pivot - Low)
• Уровни поддержки равны S1= 2Pivot - High; S2= Pivot + (R1-S1); S3= Low+ 2( High - Pivot)

Известный аналитик Том Демарк несколько усовершенствовал вышеописанный метод, предложив свою формулу, рассчитывающие уровни сопротивления с учетом гэпа – ценового разрыва с последней ценой закрытия дня (Close) и первой котировки открытия дня (Open). На рынке Форекс гэпы случаются только в понедельник, но фондовый рынок работает только 8 часов в день. Ценовые разрывы – обычное явление для акций, также они часто возникают в экзотических валютах.

Демарк предлагал сравнивать цены Close и Open, применяя разный подход в расчетах трех значений R и S, чтобы учесть «поправку» на гэп.

• При цене открытия выше Close < Open, уровень Pivot рассчитывался как High +2*low+ Close
• При гэпе вниз Close >Open, уровень Pivot= 2High + Low+Close
• Close=Open, тогда Pivot=High + Low+Close
• Уровень поддержки при этом будет S1= Pivot/2 - Low; сопротивление R1= Pivot/2 + High

Аналитик Кен Вуди вдвое увеличил «вес» цены предыдущего закрытия дня (или любого другого временного периода), разделив ее на 4. Получилось Pivot = (High + Low + Close*2) / 4, формулы определения трех значений R и S не претерпели изменений.

Внутридневные трейдеры пользуются большим числом уровней, индикатор Камарилла (Camarilla) рассчитывает 4 вида поддержки и 4 вида сопротивлений от среднего классического значения Pivot, которое определяется стандартной формулой: High+Close+Low)/3

• Уровни сопротивления рассчитываются: S1= Close - (High - Low)*1.1/12; S1= Close - (High - Low)*1.1/ 6; S1=Close - (High - Low)*1.1/ 4; S1= Close - (High - Low)*1.1/ 2
• Уровни поддержки равны R1= (High - Low)*1.1/ 2+ Close; R2= (High - Low)*1.1/ 4+ Close; R3= (High - Low)*1.1/ 6 + Close; R4= (High - Low)*1.1/ 12 + Close

Индикатор уровней Фибоначчи тоже относят к пивотам. Инструмент доступен в любом торговом терминале, сетка уровней настраивается, как процентная пропорция от выбранного пользователем минимума и максимума цены.

Учитывая математическую логику вышеописанных индикаторов, трейдеру следует «растягивать» сетку Фибо между минимумами и максимумами предыдущего дня.

На каких периодах наиболее эффективны Pivot-уровни

Торговля по пивот уровням эффективна внутри дня, особенно на рынке Форекс, где основное количество сессий проходит в широком и волатильном диапазоне торгов. Подобная особенность связана с 24-х часовой сессий, условно поделенной на три части.

Каждая из-них имеет собственный набор экономических индикаторов и объемы ликвидности. На утренней (ночной) азиатской сессии редко бывают какие-либо тренды в основных валютах. Большинство трейдеров торгует на европейской и особенно, американской сессии, экономические индикаторы которых часто выдают противоположные сигналы, что приводит к двум разным видам тренда и флэту в самом начале дня.

Подобное разнообразие приводит к тому, что около 70% валютных сессий не имеют ярко выраженного тренда внутри дня, открывая возможность для стратегий, работающих на отскоках.

Внутри сессии самый оптимальный диапазон «часовой» или H1. Выбор 15-минутных свечей подойдет любителям более точных входов с малой величиной стоп-лосса – ордера, ограничивающего убыток.

Примеры использования Pivot points

На рынке Форекс нет стратегий, основанных только на сигналах одного индикатора, за исключением тех случаев, когда инструмент теханализа совмещает в себе несколько различных систем. Работа с Pivot points, тоже нуждается в дополнительных фильтрах. Линии индикатора лучше совмещать с уровнями Фибоначчи, используя совпадение линий, как сигнал для входа в позицию.

Сетка Фибо устанавливается от минимумов до максимумов предыдущего дня «по тренду». Это значит, что нулевой коррекционный уровень должен располагаться на максимуме, в случае позитивно завершенного дня или на минимуме при падении.

В качестве алгоритма расчета Pivot-уровней лучше выбрать индикатор Камарилла. Этот скрипт отображает 4х4 уровня сопротивления/поддержки, что позволяет размещать за ними относительно надежный стоп, который редко случайно срабатывает по причине скачка волатильности.

Позиции открываются в направлении тренда вчерашнего дня и (или) против тренда, который возник на текущей сессии. Рабочий таймфрейм ­– H1, валюты – только основные, среди криптовалют – только Bitcoin.

Сделки в направлении тренда открываются только на двойных уровнях Фибо+Pivot. Примеры совпадений отмечены на картинке ниже маркером. На таких уровнях заранее выставляется отложенный ордер типа Limit. После его срабатывания трейдер должен дождаться двух свечей с ценой закрытия выше (в случае long) или ниже (Short) уровня входа, чтобы перевести стоп-лосс на уровень безубытка, как в случае (1) и (2). Этот ограничивающий убытки ордер размещается сразу ниже уровня 61,8% Фибоначчи за ближайшей к нему линией Камарилла. В рассматриваемом примере стоп-лосс размещается на два тика ниже R1.

Как видно на картинке, перемещение стопа в безубыток два раза «спасло» сделку от минусов при развороте EURUSD. Тренд считается изменившим направление, если котировки внутри дня пробивают Фибо-уровень 61,8%. Необходимо, чтобы две свечи закрылись ниже этой линии, что и произошло в конце дня.

Пробой дал возможность трейдеру торговать от шорта, выставляя отложенный ордер Sell Limit на ближайшем уровне Камарилла, совпадающем с Фибо. Как видно на рисунке ниже, местом для входа в сделку оказалась зона Фибо 50% + R2. Позиция открылась касанием хвоста свечи и была поставлена в безубыток буквально после следующего часа торгов.

Тейк-профит можно было закрыть на S1 или довести сделку до конца сессии, оставив ее на среднесрок из-за изменений тренда внутри дня.

Контртрендовые сделки проходят на уровнях R2 или S2. Обратите внимание на пример ниже, где показано снижение пары EUR/USD. После открытие сделки long на S2 стоп-лосс размещается на S3 и потом переносится в безубыток, как только две свечи H1 закрываются выше уровня входа.

Обратите внимание на сделку шорт. Трейдер закрыл ее в ноль, но не смог больше войти. Уровень Фибо 61,8% был пробит один раз, поэтому тренд не изменился, однако стоп-лосс оказался далеко от этой линии. По правилам он ставится выше 61,8%, но на ближайшей Камарилла, которая оказалась за Фибо 100%.

Благодаря контртрендовой тактике, трейдер не смог зацепиться за тренд, но заработал на отскоке.

Сколько можно заработать на Pivot-стратегии?

Специфика правил работы на пивот-уровнях, усложняет реализацию стратегии в автоматическом режиме. Советник сложно «развернуть» внутри дня, поэтому в лучшем случае трейдеру приходится работать на «полуавтомате».

Ручное исполнение сделок приводит к росту ошибок из-за невнимательности и нарушения правил стратегии. Это основная причина «слива» трейдеров, торгующих pivot-уровни. Наиболее высокий результат публичный на рынке Форекс по стратегии пивот показал трейдер Moriarti, заработавший на ПАММ-счету Альпари 211438.76% за 7 лет работы.

В поиске разворотных уровней он использует данных 4-х часовых свечей, зоны поддержки и сопротивления. В случае образования убытка, трейдер усредняет позицию по стратегии сеток и Мартингейла, чтобы вывести ее в ноль.

Настройки и помощь в группе @telegram Новости от разработчика @telegram

Заключение

Пивот-уровни можно определить массой различных способов, начиная от свечного анализа до фундаментальных показателей. Годовые максимумы/минимумы или ценовые экстремумы более высоких временных порядков, тоже относятся к пивотам.

Эта стратегия будет работать всегда, пока на рынке трейдеры ставят тейк-профиты и стоп-лоссы. Однако каждый должен решить для себя самостоятельно, в каком именно виде использовать пивоты. В статье описан лишь один из способов, а как торгуете Pivot-уровни Вы?

Напишите об этом в комментариях.

Что бы не делать расчеты в ручную, вы можете воспользоваться специальным индикатором для MetaTrade, который сделает автоматически все расчеты VR Pivot.