«Развороты» по Боллинджеру. Оценим эффективность системыСуществует мнение, что изменение котировок финансовых инструментов на конкретном временном промежутке ограничено по правилам распределения случайных величин.
Джон Боллинджер применил этот подход к финансовому рынку и предложил модель, представляющую собой динамические линии или полосы, очерчивающие ценовой «коридор» сверху и снизу. Согласно этой модели котировки инструментов остаются внутри этого коридора в 95% случаев. Из этого предположения следует, что при касании ценой нижней или верхней полосы очень вероятен разворот котировок в противоположную сторону. Или говоря на трейдерском языке – отбой цены от полосы Боллинджера.
В нашей статье, мы предлагаем проверить эту гипотезу на исторических данных!
Читайте статью по ссылке https://mcheese.ru/research/297
Будем рады вашим комментариям и предложениям!
MarketCheese, опубликовал запись 2 года назад.
С момента публикации зафиксировано 1020 просмотров. Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
|
|