Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 25.09.2018

По состоянию на 28 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на нефть марки Crude Oil составила $417 млрд 380 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $84 млрд 151 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 2%. Это дает основания предполагать о вероятной приостановке повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 15%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса нефти марки Crude Oil на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в Crude Oil однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 60% покупателей и только 40% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 73.70.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (75.00).

Историческое прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение суммарным объемом $1 млрд 382 млн дополнительно подтверждает актуальность рассматриваемого уровня сопротивления.

Ближайшей долгосрочной областью поддержки выступает зона 40% покупателей, которая расположена по ценовым отметкам 70.83-69.66.

Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень 68.50, который усиливается прибавлением $355 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 25 сентября, выступает зона 8% покупателей (72.47-72. 78).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает опционный диапазон 73.05-73.21, который сформирован историческим опционным уровнем прибавления позиций на снижение и уровнем лимитных ордеров на продажу, соответственно.

Расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (73.08) внутри указанного опционного диапазона сопротивления дополнительно его усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% покупателей (72.78-72.47), целевым ориентиром снижения выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (71.85-71.70).

Близкое расположение зоны 6% покупателей (71.85-71.70) дополнительно подтверждают актуальность рассматриваемого уровня опционного баланса дня.

Последующей целью снижения и максимальной целью нисходящего движения внутри текущей торговой недели выступает недельный баланс маркетмейкера (71.00), максимальная чистая прибыль продавца недельных опционных контрактов WK4 SEP18 на котором составит $1 млн 83 тис.

Расположение недельного баланса маркетмейкера внутри зоны 4% покупателей (71.07-70.92) дополнительно подтверждает актуальность данного опционного уровня.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.