Подводим итоги сентября. Доходность публичного портфеля QuantPro Platform и российского рынка с начала 2020 года

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о состоянии российского финансового рынка и о том, какие результаты на фоне всего происходящего показывает публичный портфель QuantPro Platform. 

Сентябрь пощекотал нервы инвесторам, а российский фондовый рынок закончил месяц умеренным снижением.

В итоге, индекс ММВБ снизился на -2.4%, индекс РТС на фоне резкого ослабления отечественной валюты на -7.6%.

По-прежнему основным понижательным фактором для российских фондовых площадок остается геополитика: в конце сентября к ситуации с Белоруссией добавился конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Не добавил в сентябре оптимизма российскому рынку и рубль, хотя для инвесторов, придерживающихся стратегии «buy & hold» в валюте он вроде бы поднял стоимость портфеля, обновив минимумы, но, к концу месяца, доллар сделал несколько шагов назад. И это несмотря на снижение стоимости «черного золота».

Вообще, в последнее время финансовые рынки вышли из зоны скажем так, понятной предсказуемости: бурно реагируют на достаточно незначительные новости, при этом оставаясь практически равнодушными к реально значимым новостям. Нивелируется корреляционный эффект активов, который раньше был весьма очевиден.

Все это добавляет неопределенности для инвесторов, повышает рискованность российских активов, а зарубежные валюты демонстрируют завидную волатильность.

На этом фоне значительно более устойчиво выглядит портфель алгоритмических стратегий QuantPro Platform.

Это не панацея от всех бед, и не инструмент постоянно возрастающей доходности (хотя случаи разные бывают), но, особенно в периоды нестабильности и сложной прогнозируемости, это надежная часть портфеля инвестора, обеспечивающая стабильность.

Вот с такими результатами мы закончили сентябрь:

Не самый, возможно, позитивный месяц, но, несмотря на всю неустойчивость рынка, портфель вышел в «плюс»: +2.3%.

В результате, с начала года, портфель показывает доходность +26.34%.

Демонстрировать подобные результаты позволяет Системное инвестирование, подход, на который мы всегда опираемся, высокая диверсификация портфеля, использование алгоритмов на различных активах (напомним, что мы используем алгоритмические стратегии, торгующие наиболее ликвидными фьючерсами и акциями на бирже ММВБ).

Ну, и конечно, то, что алгоритмы совершают сделки, ориентируясь на сигналы как внутридневной, так и среднесрочной динамики рынка.

Вот как это выглядит.

Посмотрим на примере одной из стратегий, включенной в портфель:

В зависимости от движения цены актива, алгоритм получает команды на покупку или продажу. Данный алгоритм совершил за месяц 7 сделок, что позволило ему показать доходность за месяц +5.6%, при максимальной просадке -1.84%.

Объем денежных средств, который выделен для работы стратегии: 70 000 рублей. Для торговли используется фьючерс на валютную пару Евро-Рубль (Eu).

Теперь посмотрим на итоговые результаты, которые показал портфель стратегий QuantPro Platform и российский фондовый рынок в целом.

Если посмотреть на помесячную доходность, то здесь опять планку первенства держит алгоритмический портфель, не показав с начала года ни одного убыточного месяца.

Что в итоге?

Надо понимать, что индексы ММВБ и РТС начинают октябрь под краткосрочным и среднесрочным давлением.

Согласно технического анализа, есть большая вероятность дальнейшего снижения индексов.

Рубль пока тоже выглядит весьма слабо, хотя и отступил от достигнутых минимумов.

В целом, на фондовые рынки будет продолжать оказывать давление геополитические факторы. Хотя мы и не увидели пока ввода санкций – это не помешало девальвации рубля. При этом возможность более негативного сценария нельзя исключать.

Цены на нефть, как и другие рисковые активы, не имеют достаточных поводов для уверенного роста.

Так что октябрь тоже вряд ли будет спокойным – и акции, и сырьевые товары остаются в понижательном тренде.

Самое время инвесторам рассмотреть возможность перевода части портфеля на алгоритмические стратегии для того, чтобы обеспечить себе некоторую защищенность.

Если вы желаете более подробно познакомиться с платформой QuantPro и самостоятельно протестировать алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и принять решение, готовы ли вы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.

Если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.

Оставляйте свои заявки на консультацию через форму обратной связи: https://quantpro.ru/contact-us.

Прочитайте, это может быть интересно!