EuroFx Futures: маркетмейкер квартальных опционов Dec20 теряет свыше $45 млн

Время чтения ~4 мин.

   До экспирации декабрьских опционов остается меньше двух полных рабочих дней. Чистый убыток продавца квартальных опционов на фьючерс евро Чикагской товарной биржи в случае экспирации по текущей цене будет вынужден выплатить держателям опционов «в деньгах» на $45 млн 850 тис больше, чем ранее получил комиссии за продажу данных финансовых страховок на фьючерс.

   Предлагаю более детально рассмотреть текущую рыночную ситуацию по евро и оценить вероятность уменьшения убытка продавца ближайших к экспирации опционов за два последних рабочих дня текущей торговой недели.

Так, за предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx достигла $206 млрд 505 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $57 млрд 197 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 64% покупателей и 36% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном тайм фрейме выступает месячный опционный уровень убытка маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.1968.

Последующей поддержкой на дневном тайм фрейме выступает долгосрочный уровень прироста позиций на повышение объемом $107 млн (1.1842). Близкое расположение дополнительной поддержки объемом $136 млн усиливает вероятность отбоя цены от рассматриваемого опционного уровня поддержки.

Подписывайся на Telegram канал

Ближайшим долгосрочным сопротивлением выступает прирост позиций на снижение объемом $170 млн по квартальным контрактам (1.2145).

При закреплении на протяжении четверга – пятницы выше обозначенного сопротивления последующей областью сопротивления на дневном тайм фрейме выступает долгосрочная зона 20% покупателей (1.2184-1.2238).

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (1.2060).

Последующей поддержкой на сегодня выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (1.2052).

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает уровень премии среднесрочной зоны сопротивления институциональных инвесторов, который размещен по ценовой отметке 1.2132.

Узнай за Софт и Обучение

При детальном рассмотрении 30-минутного графика цены актива стоить отметить уровень убытка маркетмейкера по ближайшему к экспирации среднесрочному опционному контракту (1.2167), который выступает конечным ориентиром повышения до окончания текущей торговой недели.

   Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

   Ключевые понятия:

   Лимитный покупатель – спекулянт по фьючерсу CME Group, который имеет намерение выкупить дериватив по самой выгодной цене внутри дня и заработать прибыль до закрытия текущего/следующего рабочего дня с уклоном закрытия торговой позиции без переноса сделки овернайт.

   Локированные позиции инвесторов – нижняя/верхняя граница ценового коридора, при расположении цены по фьючерсу внутри которого на момент экспирации опционного контракта, маркетмейкер получит чистую прибыль (разница полученной комиссии и суммы выплат держателям опционов в «деньгах»).

   Уровень убытка маркетмейкера – нижняя/верхняя граница ценового коридора, при расположении цены по фьючерсу внутри которого на момент экспирации опционного контракта, маркетмейкер получит чистую прибыль (разница полученной комиссии и суммы выплат держателям опционов в «деньгах»).

   Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

   С уважением, аналитик Дмитрий Зеланд

Интересная статья? Делись публикацией в соц. сетях