Торговля на отбой от «А» до «Я». Живой примерВ статье пошагово на примере будет разобран принцип открытия среднесрочной позиции на отбой — от поиска точки входа в рынок до расчёта оптимального объема позиции.
Мы рассмотрим принципы установки стоп-лосс приказа, определения целей и расчета объема. Эти методы определения точек входа и выхода из рынка универсальны. То есть применимы на всех активно торгуемых рынках и таймфреймах. Детально они разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».
Для экономии времени мы не будем рассматривать все элементы торгового плана, а начнем сразу с третьего пункта — точки входа в рынок.
Содержание
Как определить направление тренда за несколько секунд?
Ключевые уровни поддержки и сопротивления, их роль в торговом плане
Что такое тренд? Виды трендов
Автоматизированное построение горизонтальных уровней поддержки и сопротивления
восьмом занятии). Для упрощения примера предположим, что стоп–приказ находится в районе отметки $1057 за тройскую унцию — под нижней границей зоны поддержки дневного таймфрейма (рис. 2).
формулы для расчета оптимального объема позиции. Также это значение пригодится для расчета отношения потенциальной прибыли к рискам.
Уровни поддержки и сопротивления работают, поскольку трейдеры думают, что они должны работать. Вследствие этого в районе горизонтальных уровней часто разворачиваются или замедляются рыночные тенденции и часто формируется всплеск торговых объемов: часть трейдеров закрывает позиции, часть — напротив стремится войти в контр-трендовое движение.
По этой причине горизонтальные уровни поддержки и сопротивления позволяют определять точки входа в рынок, отметки для установки надежных стоп-приказов, а также качественные и объективные цели.
Как правило, чем выше таймфрейм, тем надежнее уровень. Ближайшие цели определяются по тому таймфрейму, на котором осуществляется поиск точки входа в рынок. Оптимистические, но корректные цели можно установить по более высокому таймфрейму. Они могут быть особенно актуальны в случае входа в самом начале нового тренда (принцип выбора наиболее важных уровней рассматривается в видеоролике «Карта рынка и ключевые уровни поддержки и сопротивления»).
В текущем примере точка входа в рынок определяется на дневном таймфреме, сигнал на покупку появился после длительной консолидации рынка (с декабря рынок торговался в ценовом диапазоне), кроме этого январь — один из лучших торговых периодов года. Этот набор условий позволяет рассматривать ближайшие уровни недельного таймфрейма как объективные цели при поиске точки входа в рынок (рис. 3).
Рис. 3. Определение потенциала прибыли и риска на основании ближайших уровней поддержки и сопротивления
Тейк-профит, как и стоп-лосс, имеет смысл ставить с небольшим зазором от ближайшего уровня. Цель находится в районе отметки $1177 за тройскую унцию — под нижней границей зоны сопротивления недельного таймфрейма. Возможная цена входа в рынок равняется $1093. Определим расстояние в пунктах между этими двумя точками.
Потенциал прибыли равняется: $1177 — $1093 = $84. Переведем данное значение в пункты: $84 / 0.01 = 8400 пунктов.
капитал будет расти на порядок быстрее, выход из просадки будет проще, а трейдер сможет избавиться от обязательства торговать чаще прибыльно, чем убыточно.
Подобное обязательство превращает трейдинг в гонку, в которой прибыльных сделок обязательно должно быть больше чем убыточных, иначе торговый период закроется с отрицательным результатом. Чем ниже отношение прибыль/риск, тем сложнее выйти из просадки и тем большее психологическое давление ждет трейдера в период полосы неудачных сделок.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Вернемся к рынку золота. Мы рассчитали потенциал прибыли и риска, теперь можно с легкостью определить, интересна ли эта сделка с точки зрения ключевого правила управления рисками.
Потенциальная прибыль равна 8400 пунктов, потенциальный риск = 3600 пунктов. Отношение потенциальной прибыли к рискам можно рассчитать как: 8400 / 3600 = 2.3.
Потенциал прибыли более чем в два раза превышает риски, следовательно, правила управления рисками соблюдаются, можно двигаться к следующему пункту торгового плана — правилам управления капиталом (money-management).
расчет объема позиции для входа в рынок. Он будет меняться от сделки к сделке вместе с размером стоп-лосса в пунктах.
В сравнении с неизменным объемом позиции в каждой сделке, такой подход позволит получить максимум прибыли от положительных сделок и сделает практически невозможным уничтожение торгового счета вследствие череды убыточных позиций. Потерять средства, следуя правилам управления капиталом и рисками — крайне сложная задача.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Для упрощения примера предположим, что капитал равен $5400.
Желаемый риск в процентах от капитала необходимо определить самостоятельно (2% и ниже — консервативная торговля, 3 — 5% — умеренная, 5%+ — агрессивная). Пусть он равен 2%, то есть в каждой сделке риск равен двум процентам от торгового капитала. Риск в пунктах мы только что рассчитали, он равен 3600.
Стоимость пункта для одного контракта равняется $1. Это значение можно получить на сайте брокера или же в торговой платформе, а также опытным путем — при совершении сделок на демо-счете. Стоимость пункта для одного контракта показывает, сколько можно потерять или получить в случае движения рынка на один пункт после входа в рынок одним целым контрактом.
Обратите внимание, что иногда на сайте брокера указывается не стоимость пункта, а стоимость минимального изменения цены. Например, для рынка EURUSD спот пункт равен 0.0001, а минимальное изменение цены (pips) — 0.00001. Второе значение (pips) — одна десятая пункта. Стоимость пункта для EURUSD спот будет равна 10 долларов тогда как стоимость минимального изменения цены — 1 доллар. Для корректного расчёта объема позиции обязательно использование стоимости пункта.
Подставим полученные выше значения в формулу расчёта оптимального объема позиции:
В числителе – капитал, умноженный на желаемый риск в процентах. В знаменателе – риск в пунктах, умноженный на стоимость пункта:
Объем позиции = (5400 * 2 * 0.01) / (3600 * 1) = 108 / 3600 = 0.03 контракта.
На рынке золота спот можно вести торги дробными контрактами, следовательно, мы сможем открыть позицию такого объема.
Если бы в данном примере мы получили значение меньшее, чем 0.01, то не смогли бы открыть позицию. Подобное может случиться, когда риск на сделку в пунктах (стоп-лосс в пунктах) слишком велик или капитала недостаточно для торговли с заявленными рисками на выбранном финансовом инструменте. Если капитала для входа в рынок не хватает, можно поискать схожий финансовый инструмент с меньшим размером контракта или попросту игнорировать данный вход в рынок — войти с требуемым уровнем риска на сделку невозможно, правила управления капиталом не выполняются. Альтернативный вариант — вход при помощи опциона.
торгового плана для направленной торговли на финансовых рынках.
Попутного тренда!
OptionClue, опубликовал запись 4 года назад.
С момента публикации зафиксировано 1337 просмотров. Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
|
|