Особенности применения стохастического осциллятора в торговле на бирже

Осциллятор стохастик - это показатель рыночного импульса, который сравнивает цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее высоких и низких цен за определенный период времени, чтобы определить вероятные поворотные моменты в стоимости этого актива.

Следовательно, это индикатор, который показывает уровни перекупленности и перепроданности и предназначен для предоставления трейдерам потенциальных сигналов покупки и продажи в зависимости от импульса цены, а не от объема торгов.

Поскольку осциллятору более 50 лет, он выдержал испытание временем, что является инструментом, который многие трейдеры используют по сей день.

Стохастик был разработан Джорджем Лейном (1921-2004), трейдером ценных бумаг и техническим аналитиком из брокерской компании EF Hutton & Co, а также группой других трейдеров из Чикаго в 1950-х годах. Слово «стохастик» в переводе с греческого означает «случайный».

Теория предполагает, что на восходящем рынке цены будут закрываться вблизи максимума, в то время как на нисходящем рынке цены закрываются вблизи нижней точки. Периоды времени для стохастического осциллятора могут быть минутами, часами, днями, неделями или месяцами, а дневные трейдеры используют более короткие периоды.

Если сравнить цену закрытия в один день с диапазоном дневных максимумов и минимумов за предшествующие 14 дней, можно измерить импульс цены.

Стохастический осциллятор использует следующую формулу:

% К = 100 (C-L14) / (H14-L14)

Это где:

C - самая последняя цена закрытия

L14 - низкая цена 14 предыдущих торговых дней

H14 - самая высокая цена за те же 14 торговых сессий%

K - текущая рыночная ставка торгуемого актива

Линия стохастического осциллятора обычно строится за период в течение 14 дней, в то время как сигнальная линия представляет собой трехдневную простую скользящую среднюю. Практические моменты построения осцилятора стохастик и нюансы его применения различны в зависимости от типа рынка и ситуации на нем.

Если все вышеперечисленное звучит немного трудоемко и отнимает много времени, не беспокойтесь, поскольку большинство современных торговых платформ позволяют трейдеру устанавливать различные графики технического анализа рядом с основным графиком цены.

Это позволяет трейдерам видеть несколько технических индикаторов, чтобы помочь принятию решения при выборе инвестиций, а наиболее опытные трейдеры посоветуют использовать несколько индикаторов для подтверждения определенных ценовых сигналов.

Осциллятор ограничен диапазоном, так как уравнение по существу является процентилем и может находиться только между нулем и 100.

Традиционные настройки в анализе стохастического осциллятора учитывают, что, когда его значение падает ниже 20, он входит в зону перепроданности, что может указывать на сигнал покупки. И наоборот, когда осциллятор движется выше 80, это считается порогом перекупленности и может указывать сигнал на продажу.

Во время нисходящего тренда трейдеры часто открывают короткие позиции, когда индикатор показывает перекупленость, а затем опускаются ниже 50. Во время восходящего тренда они покупают, когда цена перепродана, а затем растут выше 50. Обычно используется уровень 50, но его можно регулировать на основе личной торговой стратегии.

Медвежья дивергенция - это когда цена достигает новых максимумов, а стохастик - нет. Обычно это означает, что импульс замедляется и может произойти разворот. С другой стороны, бычья дивергенция - это когда цена падает до новых минимумов, а стохастик не следует этой тенденции. Это говорит о том, что давление продаж замедлилось, и разворот близок.

Но трейдеров, как правило, предупреждают не совершать сделки, пока дивергенция не будет подтверждена фактическим изменением цены.

Стратегия стохастического осциллятора может работать хорошо. Но сигналы могут вводить в заблуждение. Перекупленность не гарантирует снижение цены, а перепроданность не гарантирует рост цены. Трейдеры должны знать, что эти условия могут оставаться в силе в течение длительного времени.