Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 13.11.2018

По состоянию на 6 ноября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на канадский доллар составила $20 млрд 99 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $64 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 94%. Это дает основания предполагать о вероятном снижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса канадского доллара на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CAD свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 1.3342.

Расположение рассматриваемого опционного уровня внутри долгосрочной области сопротивления 40% покупателей (1.3266-1.3386) дополнительно его усиливают.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3450).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3084.

Следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.2976), которая усиливается прибавлением $157 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 13 ноября, выступает зона 8% покупателей (1.3246-1.3266).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу 1.3282, который располагается вблизи недельного уровня сопротивления маркетмейкера (1.3270).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% покупателей (1.3246-1.3266), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 6% покупателей (1.3206-1.3196), которая дополнительно усиливается расположением внутри области уровня лимитных ордеров на покупку (1.3199).

Последующей целью снижения на текущую торговую неделю выступает уровень наибольшей чистой прибыли продавца среднесрочных опционных контрактов Week 4 Nov 18 на Canadian Dollar Futures биржи CME Group, который расположен по ценовой отметке 1.3165.

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом свыше $14 млн дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера (1.3165).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading