Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 10.12.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк уменьшились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $20млрд22млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 4%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $9млрд763млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 74% покупателей и 26% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (0.9957).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к долгосрочной области сопротивления 40% покупателей (1.0104-1.0196).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 0.9809.

В случае пробоя и закрепления ниже страйка месячной зоны сопротивления хеджеров следующей долгосрочной целью снижения выступает зона 20% покупателей (0.9693-0.9647).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает верхняя граница зоны опционного баланса дня (0.9826).

В случае пробоя рассматриваемого опционного уровня поддержки стоит ожидать снижения к уровню лимитных ордеров на продажу (0.9772).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 10 декабря, выступает зона 16% продавцов, которая располагается в ценовой области 0.9897-0.9918.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 16% продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню месячного баланса маркетмейкера (0.9957).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading