Рассчитываем % годовой доходности маркетмейкера CME Group
И так, как и было обозначено в предыдущем посте, чистая прибыль продавца месячных октябрьских опционов контрактов на фьючерс евро составила свыше $35 млн (85% от максимально возможной доходности).
Для получения прибыли в размере $35 млн продавец опционов должен был иметь маржинальное обеспечение по ранее проданным опционам на общую сумму $2 млрд 200 млн. Данное маржинальное обеспечение должно было быть зарезервировано на 6 месяцев до даты экспирации октябрьских опционов.
То есть доходность в размере $35 млн от депозита $2 млрд 200 млн составляет 1.59% за 6 месяцев инвестирования или в перерассчете на годовую доходность,- 3.18% годовых.
То есть прибыль продавца месячных октябрьских опционов на фъючерс евро составила 3.18% годовых, что является хороших процентом на депозит в $2 млрд 200 млн (чем больше размер депозита, тем сложнее его прокручивать)
Assistant Traders, опубликовал запись 5 лет назад.
С момента публикации зафиксирован 991 просмотр. Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
|
|