Торговля на прорывах

Ваша задача как трейдера – найти нужное поле битвы и выждать, чтобы увидеть, кто побеждает, а кто проигрывает.

Куртис Фейс «Путь Черепах»

Сегодня мы рассмотрим одну из самых известных торговых стратегий в мире профессионального трейдинга – торговля на прорывах. Имеется бесчисленное количество систем, основанных на этом принципе, сотни различных индикаторов (разные модификации скользящих средних, «Аллигатор Билла Вильямса» и многие-многие другие) направлены именно на идентификацию прорыва, и, как следствие, получение прибыли из этого знания. Попробуем разобраться, что же такое прорыв, и главное, как нам на этом прорыве заработать.  

Суть явления

Рынки суть психология толпы, выраженная на графиках торговых терминалов. Мы, трейдеры, зарабатываем именно на движениях рынка. На «вялом» рынке, большой прибыли ожидать не приходится. Поэтому выделяют две основные возможности получения прибыли:

1. Торговля на малых движениях большими лотами. Данный подход характерен для крупных компаний, транснациональных банков, хеджевых и пенсионных фондов, с оборотным капиталом размеров в сотни миллионов и миллиарды. Изменилась цена на несколько тиков – открытые позиции приносят существенную прибыль, например, 0,1% от $ 1 000 000 000 это $ 1 000 000 – заметная цифра для любой компании.
2. Торговля на крупных движениях малыми лотами. Этот подход чаще всего используют обычные трейдеры, размер капитала которых ограничен. Если ваш капитал составляет допустим $ 1 000, то тот же 0,1% составит всего $ 1, и это нас не устраивает. Именно поэтому мы, применяя индикаторы, фундаментальный, технический анализа, стараемся поймать мощные движения цены – прорывы.  

Простота и надёжность – ваши друзья

Чем сложнее любое техническое устройство, тем выше вероятность его поломки, эту истину может подтвердить любой инженер. Вероятность поломки молотка или лома, даже при активной ежедневной эксплуатации, на порядок ниже, чем скажем мобильного телефона или электронных часов. Так вот, индикаторы в подавляющем своём большинстве – это именно сложные вещи. А если ещё применять индивидуальные настройки (варьировать периоды у скользящих средних), очевидно, процесс ещё усложняется. Средние цены за 20 … 30 … 50 дней, раскрашенные в разные цвета, переплетающиеся и расходящиеся между собой, выглядят, безусловно, красиво – но вот помогает ли эта «живопись» в нашей торговле?

Мне приходилось видеть графики торговых терминалов, настолько «перегруженные» индикаторами настолько, что самое важное в текущий момент – цена, практически не видна, зато волны … полосы … углы … сетки Фибоначчи … скользящие всех видов и форм и т.п. были представлены в удивительном изобилии. Некоторые трейдеры проводят часы за анализами показаний индикаторов, дающих зачастую противоречивые сигналы (и почти всегда – запаздывающие), но вот на реальных результатах их торговля всё это редко отражается положительно.  

Вечный обманщик

Цена - вечный обманщик. Стоит нам открыть ордер – как цена тут же идёт против нашей позиции. Закрываешь сделку – опять разворот, и цена (как будто издеваясь) идёт опять в прогнозируемом нами направлении. Знакомая ситуация, не правда ли? Чтобы не дать цене обмануть себя, нужно стремиться к простоте. Индикаторы (особенно, если их чересчур много) могут показать вам десять разных сигналов. Но что нас не обманет, просто потому, что обмануть не может? Сама цена, особенно в долгосрочной перспективе. Если это бычий рынок, цена (при всех своих ложных прорывах и откатах) не может не идти вверх. Аналогично с рынком медведей. До изобретения всех этих современных индикаторов трейдеры, ещё в XIX веке, просто следили за пробоем максимумов и минимумов (дневных, недельных и месячных). Чтобы цене идти вверх – ей нужно пробить вчерашний максимум, другого пути у неё нет. Чтобы цена шла вниз – ей не обойтись без пробоя вчерашнего минимума. Иначе это не тренд, а флэт.  

Аналогия с уроками физкультуры

Каждый из нас наверняка помнит школьные уроки физкультуры, и три команды: «На старт», «Внимание», «Марш». Трейдинг на прорывах – примерно то же самое.

«На старт» - постоянный мониторинг рынка по определённому биржевому товару. Распознаём долгосрочный тренд. Отмечаем на графике дневные максимумы и минимумы – и наблюдаем.

«Внимание» - при пробое выбранного нами дневного максимума и минимума – готовимся. Если пробой не ложный, цена поднимется (или опустится) ещё ниже.

«Марш» - происходит пробой максимума (минимума) в течении двух дней подряд – открываем ордер в сторону прорыва. Вероятно, движение и далее продолжится в этом направлении.

Трейдинг на прорывах

Покупаем опцион КОЛЛ

1. Изучите расширенный график выбранного опциона на таймфрейме Н1
2. Отметьте горизонтальной линией максимумы дневных значений цены 3. Пробой двух максимумов подряд – купите КОЛЛ опцион  

Покупаем опцион ПУТ 

1. Изучите расширенный график выбранного опциона на таймфрейме Н1
2. Отметьте горизонтальной линией минимумы дневных значений цены
3. При пробое двух дневных минимумов подряд – купите ПУТ опцион

Советы по торговле на прорывах:

• Прорывы часто наблюдаются после выхода важных новостей, поэтому выберете актив, по которому собираетесь работать; в календаре отметьте для себя важные новости – и в указанное время будьте готовы к торговле.
• Отличить истинный прорыв от ложного (когда цена возвращается к прежнему уровня, а не идёт дальше) очень просто … на истории (задним числом), и очень сложно – в режиме онлайн. Достигается это только долгим опытом реальной торговли. Заменить опыт нельзя ничем.
• Всегда соблюдайте риск-менеджмент, точно рассчитывайте размер своей позиции. На действительно мощном прорыве котировки «сходят с ума», за секунды колебания могут составлять сотни тиков, туда и обратно. Это отличный шанс для заработка, но «обратная сторона луны» в данном случае – такая же реальная возможность поймать убыток. Движение цены в любую сторону - не должно «убить» ваш депозит. Это аксиома, без её соблюдения– на рынке по сути делать нечего.

Примеры реальной торговли у брокера Finmax

Чтобы купить опцион КОЛЛ в терминале Finmax, выполним следующие простые шаги, перейдём на сайт finmaxbo.com и подготовим опцион, указав:

• Финансовый инструмент: USDCAD
• Период экспирация: 10 минут
• Ставка в размере: 75$
• Наш прогноз: ВВЕРХ
• Нажмём кнопку «Купить» и наблюдаем за итогом.

Чтобы купить опцион ПУТ в терминале Finmax, выполним следующие простые шаги, перейдём на сайт finmaxbo.com и подготовим опцион, указав:

• Финансовый инструмент: USDJPY
• Период экспирация: 20 минут
• Ставка в размере: 50$
• Наш прогноз: ВНИЗ
• Нажмём кнопку «Купить» и наблюдаем за итогом.

Риск –менеджмент

Имейте план действий на любой вариант развития событий. В многостраничных конспектах нет никакой нужды, это всего несколько строк, простая схема действий: «Если произойдёт … то я сделаю следующее …». Пример: «Если после на опционе колл по EURUSD цена пойдёт вниз – я покупаю опцион пут». И так на любой вариант развития событий, по нужному биржевому товару. Движение цену в другую сторону, против вашего прогноза - не должно вызывать у вас чувство страха или ступора, это не профессионально. Пошла цена против вас – просто и без лишних эмоций переходите на заранее разработанный другой план. Это должно стать привычкой.