Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 06.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 20%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $153 млрд 67 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 44%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $2 млрд 807 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 23%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 51% покупателей и 49% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1225.00.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1179.75).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1258.59).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1276.27.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% покупателей (1229.86-1228.18).

Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (1230.00) выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% покупателей.

Последующей поддержкой выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров (1225.00).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1245.13-1248.54.

Расположение внутри зоны 8% покупателей недельного уровня убытка маркетмейкера (1245.30) дополнительно усиливает рассматриваемую зону сопротивления.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading