Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 04.12.2018

По состоянию на 27 ноября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на японскую иену составила $57 млрд 61 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 2%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива на протяжении предыдущих торговых недель.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $28 млрд 298 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 3%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса японской иены на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/JPY однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 75% покупателей и только 25% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $104 млн на снижение по котировке 114.21.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (114.78).

Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $134 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 112.47.

Следующим уровнем поддержки выступает месячный опционный уровень прибавления $112 млн на рост (111.20).

Ключевой областью сопротивления на вторник, 4 декабря, выступает зона 8% покупателей (113.68-113.79).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 12% покупателей (114.20-114.31).

Ближайшим целевым ориентиром снижения при ведении торговли внутри дня выступает верхняя граница опционного баланса дня (112.74).

Последующим уровнем поддержки выступает недельный баланс маркетмейкера (112.46), который дополнительно усиливается расположением по данным котировкам страйка месячной зоны сопротивления хеджеров, а также исторического прибавления опционных позиций на рост общим объемом свыше $29 млн.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading