Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 12.10.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на канадский доллар биржи CME Group увеличились на 15%.

Общие вложения денежных средств в Canadian Dollar в денежном эквиваленте составили $23 млрд 578 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 32%. Это выступает подтверждением слабости долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $1 млрд 603 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 1%.

Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3002).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (1.2725-1.2664).

Близкое расположение месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.2558) дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (1.3175).

Зона 40% покупателей (1.3266-1.3387) выступает последующей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.3334), а также прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $53 млн.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на недельный баланс маркетмейкера (1.3003), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 12 октября.

При закреплении ниже уровня недельного баланса продавца опционов вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% покупателей (1.2979-1.2975).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного недельного баланса, ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу, расположенный по ценовой отметке 1.3052.

Окончательной целью роста на сегодня выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3095).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.